中國(guó)商業(yè)銀行差別化監(jiān)管研究——基于對(duì)不良貸款率影響的非平衡面板分析.pdf

1、商業(yè)銀行差別化監(jiān)管是指監(jiān)管主體在進(jìn)行監(jiān)管的過(guò)程中，針對(duì)不同類(lèi)型銀行的特點(diǎn)，設(shè)定差別化的監(jiān)管指標(biāo),實(shí)施有差別的政策措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)銀行系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)的有效控制,更好地抵御銀行的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。就商業(yè)銀行自身來(lái)說(shuō)，不同類(lèi)型的商業(yè)銀行在其內(nèi)部結(jié)構(gòu)、管理制度、風(fēng)險(xiǎn)控制能力、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、以及對(duì)于信息的獲得與處理能力等方面存在差異。就外部環(huán)境來(lái)講，政府對(duì)不同類(lèi)型商業(yè)銀行的政策導(dǎo)向與政策扶持、以及他們所面臨的外部環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)壓力等方面均有其各自不同的特點(diǎn)。因而，對(duì)

2、商業(yè)銀行實(shí)行差別化監(jiān)管，能夠保證各類(lèi)型商業(yè)銀行充分利用內(nèi)部比較優(yōu)勢(shì)，同時(shí)擁有公平公正的外部監(jiān)管環(huán)境，從而為商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的效率性與安全性提供了保障，最大限度地保證了銀行業(yè)的穩(wěn)定以及國(guó)民經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)發(fā)展。
　　近年來(lái)，商業(yè)銀行差別化監(jiān)管日益成為全球銀行業(yè)監(jiān)管方式的新趨勢(shì)。2010年出臺(tái)的巴塞爾協(xié)議 III特別提出要對(duì)銀行進(jìn)行系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的劃分。我國(guó)銀監(jiān)會(huì)也提出了將對(duì)系統(tǒng)重要程度不同的銀行實(shí)施差別化監(jiān)管，維護(hù)金融體系穩(wěn)

3、健運(yùn)行的思路。同時(shí)受金融危機(jī)的影響，全球銀行業(yè)在銀行監(jiān)管的核心價(jià)值觀上發(fā)生變化，監(jiān)管主體已將安全性置于效率性之前作為首要的考慮因素。
　　在我國(guó)，對(duì)商業(yè)銀行實(shí)行差別化監(jiān)管有著很強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義。我國(guó)商業(yè)銀行主要包括國(guó)有商業(yè)銀行、全國(guó)性股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行等四大類(lèi)。各類(lèi)銀行的發(fā)展和經(jīng)營(yíng)模式都有著各自不同的特點(diǎn)，并且，目前我國(guó)在對(duì)不同類(lèi)型商業(yè)銀行進(jìn)行差別化監(jiān)管上存在一定的不足之處。同時(shí)，商業(yè)銀行差別化監(jiān)管有著很強(qiáng)的理

4、論依據(jù)。我們可以運(yùn)用成本-收益分析、規(guī)模報(bào)酬理論、以及風(fēng)險(xiǎn)偏好理論等經(jīng)濟(jì)學(xué)理論對(duì)差別化監(jiān)管進(jìn)行理論闡述。因而，明確監(jiān)管目標(biāo)，規(guī)范監(jiān)管制度，優(yōu)化監(jiān)管環(huán)境，對(duì)不同類(lèi)型的商業(yè)銀行實(shí)行差別化監(jiān)管成為銀行業(yè)的必然要求。
　　本文共分為五個(gè)部分：第一部分為緒論，主要闡述論文的研究背景與研究意義，前人的相關(guān)研究成果，論文所采用的研究思路和研究方法，以及本文的創(chuàng)新與不足之處。第二部分為商業(yè)銀行差別化監(jiān)管的理論概述，該部分首先介紹了商業(yè)銀行監(jiān)管的意

5、義，然后分析了巴塞爾協(xié)議Ⅲ的主要內(nèi)容以及其中關(guān)于商業(yè)銀行差別化監(jiān)管的思想，最后從成本-收益分析、規(guī)模報(bào)酬理論、以及風(fēng)險(xiǎn)偏好理論等三個(gè)方面運(yùn)用經(jīng)濟(jì)學(xué)原理來(lái)對(duì)商業(yè)銀行差別化監(jiān)管的必要性進(jìn)行理論分析。第三部分介紹了我國(guó)各類(lèi)商業(yè)銀行的不同發(fā)展現(xiàn)狀與特點(diǎn)，我國(guó)商業(yè)銀行差別化監(jiān)管的現(xiàn)狀及存在的問(wèn)題，以及美國(guó)的銀行監(jiān)管和差別化監(jiān)管思路，從而對(duì)商業(yè)銀行差別化監(jiān)管的現(xiàn)實(shí)依據(jù)進(jìn)行了論述。第四部分為實(shí)證研究，首先，本文以資產(chǎn)規(guī)模為劃分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)我國(guó)銀行業(yè)進(jìn)行了大

6、型、中型和小型的分類(lèi)，其次，選取了商業(yè)銀行的不良貸款率作為被解釋變量，資本充足率、成本收入比、流動(dòng)性比率、盈利性指標(biāo)等作為解釋變量，通過(guò)分析這些銀行指標(biāo)的均值統(tǒng)計(jì)圖并運(yùn)用非平衡面板數(shù)據(jù)模型進(jìn)行實(shí)證分析得出結(jié)果。第五部分針對(duì)實(shí)證研究的結(jié)果提出相應(yīng)的結(jié)論，并提出相關(guān)政策建議。
　　本文的研究結(jié)論在于：采用本文按照資產(chǎn)規(guī)模對(duì)商業(yè)銀行的分類(lèi)方式，中小型銀行在資本充足性、運(yùn)營(yíng)效率、流動(dòng)性以及盈利能力方面的表現(xiàn)優(yōu)于大型銀行卻有相對(duì)高的不良貸款