淺議中國商業(yè)銀行公司貸款定價.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、利率市場化是中國銀行業(yè)改革的必然方向。在改革過程中，中國的銀行將面臨來自貸款定價的巨大挑戰(zhàn)。本文首先總結(jié)了目前成熟的定價理論和中國銀行業(yè)實施定價的現(xiàn)狀。分析了這些理論在風(fēng)險定價方面的不足，提出一種對Merton 模型的改進(jìn)方法，用來計算短期流動資金貸款的風(fēng)險價格，并指出該風(fēng)險價格應(yīng)該結(jié)合違約率進(jìn)行定價計算。至于計算違約率的方法，本文提到Merton的違約距離和Cox的比例風(fēng)險模型，模型所得結(jié)果能夠提供對風(fēng)險的相對排序，結(jié)合歷史違約分布，

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