中國商業(yè)銀行凈利差率影響因素研究.pdf

1、本文首先在Ho和Saunders(1981)做市商模型基礎(chǔ)之上進(jìn)行了相關(guān)的拓展分析，得到利差決定結(jié)果。結(jié)果表明利差受平均運(yùn)營成本、信用風(fēng)險、風(fēng)險厭惡程度、隱含利息支付、交易規(guī)模、管理效率、機(jī)會成本、資產(chǎn)規(guī)模和流動性等因素的影響。在數(shù)據(jù)方面，本文選擇了我國16家上市銀行2007-2013年的數(shù)據(jù)作為研究樣本。本文首先對數(shù)據(jù)進(jìn)行描述性統(tǒng)計分析，得到了初步的分析結(jié)論。在此基礎(chǔ)上，本文對全部樣本以及國有銀行、股份制銀行和城商行樣本分組進(jìn)行了回歸

2、分析。
　　描述性統(tǒng)計結(jié)果表明雖然三組銀行年度數(shù)據(jù)存在一定差別，但是利差均值不存在顯著差異。解釋變量指標(biāo)方面也存在一定的差別，本文對此進(jìn)行了較為詳細(xì)的分析和說明?；貧w結(jié)果表明，運(yùn)營成本和信用風(fēng)險對利差有顯著的正向影響;風(fēng)險厭惡程度、隱含利息支付、交易規(guī)模、管理效率和機(jī)會成本等因素對不同性質(zhì)的銀行的影響存在一定差別。流動性指標(biāo)對利差的影響和理論預(yù)測一致，都是負(fù)向的。
　　在以上分析的基礎(chǔ)上，本文在如下方面對商業(yè)銀行經(jīng)營提出了相