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文檔簡介
1、銀監(jiān)會根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅲ確定的銀行資本和流動性監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn),提高了我國商業(yè)銀行,特別是“系統(tǒng)重要性銀行”的資本充足率、杠桿率、貸款損失準(zhǔn)備等監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),此舉有利于增加銀行業(yè)抵御風(fēng)險的能力,促進銀行業(yè)加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。但是由于新的資本充足率標(biāo)準(zhǔn)遠遠高于巴塞爾協(xié)議Ⅲ的有關(guān)監(jiān)管指標(biāo),銀行是否能夠平衡風(fēng)險管理,特別是操作風(fēng)險管理方面的成本與收益的天平?
本文即以上述問題為切入點,探討資本充足率與操作風(fēng)險管理成本和收益的關(guān)系。首先根據(jù)歐美日商
2、業(yè)銀行操作風(fēng)險損失的歷史數(shù)據(jù),結(jié)合我國四大上市商業(yè)銀行操作風(fēng)險事件的現(xiàn)狀,分析我國操作風(fēng)險損失事件的性質(zhì)和成因,然后利用實物期權(quán)即擴張期權(quán)模型,從操作風(fēng)險管理角度,分析我國銀監(jiān)會對系統(tǒng)重要性銀行規(guī)定的遠高于巴塞爾協(xié)議要求的資本充足率的經(jīng)濟合理性。具體內(nèi)容如下:
緒論篇章大致回顧了巴塞爾委員會和國內(nèi)外學(xué)術(shù)界對操作風(fēng)險的研究狀況,并給出了本文的安排和創(chuàng)新點。
第二章主要是從定性方面介紹了操作風(fēng)險的相關(guān)定義、業(yè)務(wù)線
3、、事件類型的分類(此分類是根據(jù)巴賽爾協(xié)議的有關(guān)規(guī)定來界定的)以及操作風(fēng)險監(jiān)管資本金的計量方法。
第三章是利用國際清算銀行公開數(shù)據(jù)、ORX數(shù)據(jù)庫和我國操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)分析了國內(nèi)外操作風(fēng)險的不同情況,認(rèn)為由于銀行經(jīng)營方式的差異導(dǎo)致了操作風(fēng)險損失事件的差異。由于人為因素的原因,為避免操作風(fēng)險低頻高損事件給銀行和經(jīng)濟社會帶來的嚴(yán)重影響,有必要對銀行資本充足率執(zhí)行更高的標(biāo)準(zhǔn)。
第四章和第五章是基于擴張期權(quán)的四大上市銀行
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