基于傳導的商業(yè)銀行操作風險控制研究.pdf

1、銀行業(yè)是一個高風險經(jīng)營的行業(yè)，因此，防范、管理和控制風險一直是銀行發(fā)展的永恒課題。在全球范圍內(nèi)，因操作風險給銀行帶來巨額損失的事件頻頻發(fā)生。操作風險作為商業(yè)銀行面臨的三大風險之一，越來越受到人們的重視。國外對操作風險控制的研究已經(jīng)取得一定成果，相對而言，由于風險損失數(shù)據(jù)難以量化和收集、風險內(nèi)控機制不完善、信息披露不充分等原因，我國管理操作風險的水平與國外相比尚有一定差距。風險傳導理論研究是最近幾年才興起的新興課題。雖然國內(nèi)外對于風險的研

2、究很多，然而將風險與其動態(tài)傳導過程聯(lián)系起來的研究很少。這一領域的研究文獻亟待充實。
　　 本文首先闡述了操作風險與風險傳導理論的國內(nèi)外研究現(xiàn)狀、論文的研究內(nèi)容、研究方法等。接著是基礎理論部分，首先介紹了商業(yè)銀行操作風險的涵義和特征，并按風險發(fā)生的原因，將操作風險事件分為七類：內(nèi)部欺詐、外部欺詐、聘用員工和工作場所安全性、客戶、產(chǎn)品及業(yè)務行為、實物資產(chǎn)損壞、業(yè)務中斷和系統(tǒng)失靈以及交割流程管理。然后對風險傳導理論做了概述，闡明了風險

3、傳導的內(nèi)涵、四大關鍵構成要素以及風險傳導過程中的關鍵問題。為下文研究的展開奠定了理論基礎。接下來的三個章節(jié)分別從風險傳導的四大關鍵構成要素：風險源、風險傳播載體、風險傳導路徑和風險接受者闡述如何控制商業(yè)銀行操作風險。
　　 風險源層面，筆者從定性和定量兩個方面對風險控制做了闡述。定性方法為繪制風險地圖，定量方法為記分卡法，并對如何實施這兩種方法分別做了介紹。在風險傳導路徑層面，筆者認為應該建立一個操作風險預警機制來管理風險。論文

4、基于貝葉斯網(wǎng)絡的相關理論，建立了操作風險的預警機制，并以人員風險為例進行了說明。對于風險傳播載體層面，筆者將風險傳播載體分為人員載體、信息載體和技術載體，分別對這三類載體形成風險的原因、表現(xiàn)及銀行的應對策略進行了分析。在風險接受者層面，筆者構建了銀行內(nèi)部控制體系以應對風險，并對形成內(nèi)控體系的五個步驟做了介紹。最后為全文總結及研究展望。
　　 要想有效且高效地控制商業(yè)銀行操作風險還有很長的路要走。本文從風險傳導的理論著手來研究操作