GPGPU在金融工程領域的應用.pdf

1、對于復雜的金融市場，需要一套能夠快速反應的系統(tǒng)來對瞬息萬變的市場做出適當?shù)姆磻?。傳統(tǒng)的金融IT系統(tǒng)使用CPU進行計算，而CPU的運算單元較少，對于大批量的數(shù)據(jù)，因并行度不夠處理速度較慢。隨著顯卡通用計算能力的增加，利用其并行計算的能力為各行各業(yè)的大規(guī)模計算加速，正在緩慢的推廣?？焖俚倪\算有助于研究機構對市場做出快速的反應，從而抓住機會以增加收益，避免損失。一塊顯卡所能達到的運算速度，其并行計算能力遠超一個CPU的運算能力。這項技術有助于

2、金融工程在不增加硬件成本的情況下，加快反應的速度。而快速的反應能力，有助于投資決策。但是在我國，金融工程在券商和基金等機構中起步較晚，GPGPU功能用于金融領域幾乎還是一片空白。為此，本文詳細討論了GPGPU用于金融工程的可行性，并探討了在運用GPGPU中可能遇到的實際問題，并給出了解決方案。文中還詳細討論了運算復雜度的估計，為是否應該采用GPGPU提供了依據(jù)。雖然國內外公開的使用GPGPU加速的案例極為罕見，我們還是討論了使用GPGP