基于數(shù)據(jù)倉庫的銀行風險評價模型的研究與實現(xiàn).pdf

1、銀行風險評價一直是國內(nèi)外研究的熱點，通常采用層次型指標體系進行風險評價。這種評價體系雖然比較完備，但是指標權(quán)重確定的科學性、評價的準確性、實現(xiàn)的靈活性卻成為監(jiān)管機構(gòu)和商業(yè)銀行難以解決的問題。 因此，借鑒國內(nèi)外的風險管理經(jīng)驗，本文構(gòu)建了一個風險評價模型：以銀行轄屬機構(gòu)為風險評價對象，構(gòu)建風險評價指標體系，確定各級指標的權(quán)重，使用“相對風險指數(shù)”作為判斷標準，以數(shù)據(jù)倉庫為基礎(chǔ)實現(xiàn)對風險的多維分析和綜合評價。其中，權(quán)重的確定采用的是德

2、爾菲法+層次分析法，區(qū)別于一般的依據(jù)個人經(jīng)驗直接賦權(quán)重，具備全面性、系統(tǒng)性、客觀性。而“相對風險指數(shù)”是一種全新的評價方法，能夠較好的克服目前流行的“絕對風險指數(shù)”的缺點，但是還不成熟，有待完善。本文進行了大膽的嘗試，對“相對風險指數(shù)”進行了改進，并采用了變量加權(quán)主成分分析方法進行計算，取得較好的評價效果。最后，采用數(shù)據(jù)倉庫技術(shù)，將銀行風險評價模型納入非現(xiàn)場稽核系統(tǒng)中，提供多維分析和綜合評價，實現(xiàn)風險狀況的動態(tài)跟蹤、監(jiān)測，靈活方便、擴展