國際石油價(jià)格的非線性時(shí)間序列預(yù)測模型研究.pdf

1、石油作為一種不可或缺的能源和化工原料，在國民經(jīng)濟(jì)中具有舉足輕重的作用和地位，它同時(shí)也是一種重要的戰(zhàn)略物資，在國防和國家安全領(lǐng)域發(fā)揮著不可替代的作用。準(zhǔn)確預(yù)測石油價(jià)格變動(dòng)的方向和程度是石油價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)，對維護(hù)石油生產(chǎn)國和消費(fèi)國的利益具有重大意義，同時(shí)對我國石油工業(yè)和國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展也起著巨大的作用。本文試圖將非線性時(shí)間序列分析理論應(yīng)用于國際石油價(jià)格的預(yù)測，為國際石油價(jià)格的預(yù)測、控制以及我國石油工業(yè)和國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供參考，具體內(nèi)容如下

2、：
　　 (1)全面概括、分析了影響石油價(jià)格的因素，采用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的協(xié)整理論以及誤差修正模型揭示了各影響因素之間的長期均衡關(guān)系以及對石油價(jià)格的影響程度。
　　 (2)根據(jù)國際石油價(jià)格序列所表現(xiàn)出來的非線性特征，利用非參數(shù)估計(jì)方法、非線性理論分析它的演化過程，并基于核估計(jì)和局部線性估計(jì)，建立了WTI原油價(jià)格的非參數(shù)自回歸模型，并進(jìn)行了實(shí)證研究。
　　 (3)利用時(shí)變參數(shù)自回歸模型對Brent原油每日的現(xiàn)貨價(jià)格進(jìn)行