36547.利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的影響研究基于資本監(jiān)管視角

1、碩士學(xué)位論文利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的影響研究利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的影響研究基于基于資本監(jiān)管資本監(jiān)管視角視角ResearchontheImpactofInterestRateMarketizationonCommercialBankRisktakingBasedonCapitalRegulatyPerspective作者姓名：楊振興學(xué)科、專業(yè)：金融學(xué)學(xué)號(hào)：21420014指導(dǎo)教師：梁艷完成日期：2017.5.1大連理工大學(xué)D

2、alianUniversityofTechnology大連理工大學(xué)碩士學(xué)位論文I摘要20世紀(jì)70年代，美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家麥金農(nóng)和肖的“金融深化”理論認(rèn)為：政府對(duì)金融業(yè)的過分管制會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)利率被人為壓低，抑制經(jīng)濟(jì)發(fā)展，因此，政府應(yīng)該放開利率管制，發(fā)揮市場(chǎng)定價(jià)的效率優(yōu)勢(shì)，從而促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。20世紀(jì)80年代，美國、韓國、日本、智力、阿根廷等相繼進(jìn)行利率市場(chǎng)化改革，對(duì)促進(jìn)銀行中間業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、健全風(fēng)險(xiǎn)管理和增強(qiáng)銀行核心競(jìng)爭力起到重要的作用。自1996年開

3、始，中國實(shí)行利率市場(chǎng)化改革，至2015年相繼放開貸款利率，擴(kuò)大存款利率浮動(dòng)區(qū)間，對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理提出新的挑戰(zhàn)。因此，論文結(jié)合資本監(jiān)管的視角，研究利率市場(chǎng)化對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的影響，具有一定的現(xiàn)實(shí)意義和理論價(jià)值。論文共分五章：首先，緒論。在綜述相關(guān)文獻(xiàn)研究基礎(chǔ)上，提出論文的研究思路和技術(shù)路線。然后，分析利率市場(chǎng)化對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)影響的理論與實(shí)踐。在界定利率市場(chǎng)化和銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)內(nèi)涵的基礎(chǔ)上，闡述利率市場(chǎng)化必要性和中國利率市場(chǎng)化改革進(jìn)程與利率變化趨

4、勢(shì)，剖析利率市場(chǎng)化對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的影響，即利率市場(chǎng)化后存款利率上升、存貸利差減小以及利率波動(dòng)增大等將會(huì)作用銀行的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)。其次，構(gòu)建數(shù)理模型分析存貸利差縮小對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的影響機(jī)理，并提出三個(gè)理論假設(shè)。再次，論文選取20062015年的42家商業(yè)銀行數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn)。實(shí)證結(jié)果表明：利率市場(chǎng)化與銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)正相關(guān)；隨著資本充足率水平和市場(chǎng)競(jìng)爭程度的提高，銀行的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平也會(huì)隨之進(jìn)一步增大。最后，論文從商業(yè)銀行應(yīng)該尋求新的盈利模式和服務(wù)產(chǎn)

5、品，完善利率定價(jià)機(jī)制，監(jiān)管者應(yīng)該完善以資本監(jiān)管為核心的全面監(jiān)管體系等提出政策建議。論文的創(chuàng)新點(diǎn)主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：第一，基于資本監(jiān)管視角研究利率市場(chǎng)化對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的影響。引入利率市場(chǎng)化與資本充足率、市場(chǎng)競(jìng)爭度的交叉變量，實(shí)證研究基于資本監(jiān)管和銀行競(jìng)爭下利率市場(chǎng)化對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平的影響。第二，運(yùn)用數(shù)理模型分析資本監(jiān)管下存貸利差縮小對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的影響機(jī)理。在Feyzioglu（2009）等構(gòu)建利率市場(chǎng)化最優(yōu)存貸款決策模型基礎(chǔ)上，引入銀