36547.利率市場化對商業(yè)銀行風險承擔的影響研究基于資本監(jiān)管視角

1、碩士學位論文利率市場化對商業(yè)銀行風險承擔的影響研究利率市場化對商業(yè)銀行風險承擔的影響研究基于基于資本監(jiān)管資本監(jiān)管視角視角ResearchontheImpactofInterestRateMarketizationonCommercialBankRisktakingBasedonCapitalRegulatyPerspective作者姓名：楊振興學科、專業(yè)：金融學學號：21420014指導教師：梁艷完成日期：2017.5.1大連理工大學D

2、alianUniversityofTechnology大連理工大學碩士學位論文I摘要20世紀70年代，美國經(jīng)濟學家麥金農(nóng)和肖的“金融深化”理論認為：政府對金融業(yè)的過分管制會導致市場利率被人為壓低，抑制經(jīng)濟發(fā)展，因此，政府應該放開利率管制，發(fā)揮市場定價的效率優(yōu)勢，從而促進經(jīng)濟發(fā)展。20世紀80年代，美國、韓國、日本、智力、阿根廷等相繼進行利率市場化改革，對促進銀行中間業(yè)務轉(zhuǎn)型、健全風險管理和增強銀行核心競爭力起到重要的作用。自1996年開

3、始，中國實行利率市場化改革，至2015年相繼放開貸款利率，擴大存款利率浮動區(qū)間，對銀行的風險管理提出新的挑戰(zhàn)。因此，論文結(jié)合資本監(jiān)管的視角，研究利率市場化對銀行風險承擔的影響，具有一定的現(xiàn)實意義和理論價值。論文共分五章：首先，緒論。在綜述相關文獻研究基礎上，提出論文的研究思路和技術路線。然后，分析利率市場化對銀行風險承擔影響的理論與實踐。在界定利率市場化和銀行風險承擔內(nèi)涵的基礎上，闡述利率市場化必要性和中國利率市場化改革進程與利率變化趨

4、勢，剖析利率市場化對銀行風險承擔的影響，即利率市場化后存款利率上升、存貸利差減小以及利率波動增大等將會作用銀行的風險承擔。其次，構(gòu)建數(shù)理模型分析存貸利差縮小對銀行風險承擔的影響機理，并提出三個理論假設。再次，論文選取20062015年的42家商業(yè)銀行數(shù)據(jù)進行實證檢驗。實證結(jié)果表明：利率市場化與銀行風險承擔正相關；隨著資本充足率水平和市場競爭程度的提高，銀行的風險承擔水平也會隨之進一步增大。最后，論文從商業(yè)銀行應該尋求新的盈利模式和服務產(chǎn)

5、品，完善利率定價機制，監(jiān)管者應該完善以資本監(jiān)管為核心的全面監(jiān)管體系等提出政策建議。論文的創(chuàng)新點主要體現(xiàn)在兩個方面：第一，基于資本監(jiān)管視角研究利率市場化對銀行風險承擔的影響。引入利率市場化與資本充足率、市場競爭度的交叉變量，實證研究基于資本監(jiān)管和銀行競爭下利率市場化對銀行風險承擔水平的影響。第二，運用數(shù)理模型分析資本監(jiān)管下存貸利差縮小對銀行風險承擔的影響機理。在Feyzioglu（2009）等構(gòu)建利率市場化最優(yōu)存貸款決策模型基礎上，引入銀