利率市場(chǎng)化、信貸行為與城市商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān).pdf

1、我國(guó)利率市場(chǎng)化進(jìn)程不斷加快，利率水平更容易受到外部經(jīng)濟(jì)、政治形勢(shì)和市場(chǎng)資金供求等因素的影響而表現(xiàn)出頻繁的波動(dòng)性。這對(duì)我國(guó)金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)生了巨大的影響，尤其銀行業(yè)作為國(guó)家經(jīng)濟(jì)賴以發(fā)展和運(yùn)行的載體和社會(huì)資金配置的最重要參與者，利率市場(chǎng)化改革對(duì)其未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃具有重大影響。因此，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在推進(jìn)利率市場(chǎng)化的過(guò)程中必然會(huì)出現(xiàn)巨大的變化。
　　實(shí)現(xiàn)利率市場(chǎng)化在我國(guó)是一個(gè)逐步推進(jìn)的過(guò)程，這關(guān)系著銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和金融創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)利率市場(chǎng)化是

2、各個(gè)國(guó)家在金融領(lǐng)域?qū)嵤└母锏闹匾e措，也是衡量該國(guó)家金融市場(chǎng)是否成熟的有力標(biāo)準(zhǔn)。由于我國(guó)整體金融體系的發(fā)展還未完善，金融機(jī)構(gòu)在實(shí)現(xiàn)利率市場(chǎng)化的過(guò)程中總會(huì)因?yàn)橐恍┎淮_定因素而出現(xiàn)多變性，尤其對(duì)抗風(fēng)險(xiǎn)能力相對(duì)較弱的城市商業(yè)銀行，在利率市場(chǎng)化過(guò)程中勢(shì)必會(huì)面臨著巨大的沖擊和挑戰(zhàn)。
　　近些年，城市商業(yè)銀行逐漸成為金融體系中的重要組成部分，在特定領(lǐng)域具有一定的發(fā)展?jié)摿?。但作為地方性銀行，在市場(chǎng)占有率、業(yè)務(wù)種類等方面與國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)

3、銀行相比有較大差距，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力較弱。因此，本文試圖把城市商業(yè)銀行作為研究對(duì)象，分別研究存貸款利率市場(chǎng)化對(duì)城市商業(yè)銀行信貸行為與風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平的影響，厘清三者之間的關(guān)系，在研究結(jié)論中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并據(jù)此提出解決問(wèn)題的方法與對(duì)策。
　　在對(duì)微觀財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，得出了本文的研究結(jié)論。在城市商業(yè)銀行信貸行為方面，存款利率市場(chǎng)化變量?jī)衾钆c存款比率呈顯著正相關(guān)，貸款利率市場(chǎng)化與貸款比率呈顯著負(fù)相關(guān);

4、在銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平方面，在存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情況下，存款利率市場(chǎng)化與價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的交叉項(xiàng)與資本充足率顯著負(fù)相關(guān)，與不良貸款率顯著為正;而貸款利率市場(chǎng)化與價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的交叉項(xiàng)與資本充足率顯著為正，與不良貸款率顯著為負(fù)。
　　結(jié)論表明，存款利率市場(chǎng)化對(duì)于以傳統(tǒng)利差收入為主的城市商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，存款利率越高越能加強(qiáng)客戶的儲(chǔ)蓄意愿，可供發(fā)放的信貸規(guī)模和數(shù)量充足;而貸款利率市場(chǎng)化使優(yōu)質(zhì)客戶在銀行信貸配置中的議價(jià)能力增強(qiáng)，貸款利率難以提升，信貸規(guī)模的擴(kuò)張受