基于格金公式和層次分析法建立商業(yè)銀行風險評價體系的研究.pdf

1、面對我國金融市場開放帶來的競爭壓力、利率市場化和匯率機制改革等因素帶來的挑戰(zhàn)，我國商業(yè)銀行的業(yè)務領域木斷拓展，所面對的風險也日益復雜多變.探究近年頻頻發(fā)生的銀行危機，發(fā)現(xiàn)除了所處客觀環(huán)境以外，商業(yè)銀行缺乏先進的風險評價機制是一個非常突出原因。因此盡快強化商業(yè)銀行風險評價能力，構建科學的風險監(jiān)測體系，將信用風險、市場風險和市場風險等局部風險管理作為一個動態(tài)有機整體融入到銀行的經(jīng)營管理中，已成為商業(yè)銀行建立并保持其核心競爭優(yōu)勢的關鍵。正是在

2、這種形勢下，論文選擇運用格-金公式和層次分析法建立模型，并以國內(nèi)已上市股份制商業(yè)銀行為實例，進行商業(yè)銀行風險評價體系研究。 本文的主要研究內(nèi)容有以下幾點： 1.根據(jù)國家有關商業(yè)銀行風險評價的法律法規(guī)，應用德爾菲法、格雷厄姆-金尼法和層次分析法(AHP)確定風險評價體系指標，建立一套全面、準確、適用的商業(yè)銀行風險評價指標體系。 2.建立商業(yè)銀行風險評價模型，并運用檢查表法和數(shù)學內(nèi)插打分法對選定銀行年報數(shù)據(jù)進行整理和

3、檢查，得出商業(yè)銀行綜合風險結果。 3.根據(jù)商業(yè)銀行綜合風險結果，對比權威排名，評價模型的實用性。 論文通過對商業(yè)銀行風險評價體系研究，建立了適合商業(yè)銀行實際的風險評價指標體系，通過對三家商業(yè)銀行2006年的年報數(shù)據(jù)進行綜合評價，得出三家銀行抗風險能力排名，并對照英國《銀行家》雜志權威排名對該研究結果進行了分析。 本研究對商業(yè)銀行的風險進行系統(tǒng)、全面、正確的評估，發(fā)揮內(nèi)部控制對商業(yè)銀行的積極意義以及實現(xiàn)商業(yè)銀行的可