商業(yè)銀行風險限額管理研究.pdf

1、隨著全球金融風險日益廣泛、復雜和多變，銀行業(yè)急需建立一種更為精確和實用的管理模式，以控制風險損失，風險限額管理由此應運而生。銀行通過風險計量和組合分析，設定各類產品和交易的最高規(guī)模上限，各種限額之間相互聯(lián)系和制約，在風險管理中發(fā)揮制約、分散和預警作用，形成一個有機的限額管理體系。 風險限額管理的內容包括風險限額設定、風險限額分配和風險限額監(jiān)控。首先，本文基于VaR并結合我國的實際情況分別論述了商業(yè)銀行市場風險、信用風險、操作風險

2、的度量方法，從而設定風險限額；然后，依據(jù)RAROC即風險調整后的資本收益率研究了銀行風險資本限額配置過程；最后，通過選擇合理的監(jiān)控時機對風險限額進行監(jiān)控。 商業(yè)銀行風險限額管理體系建立在風險計量和組合分析的基礎上，涵蓋了信用風險、市場風險、操作風險，綜合體現(xiàn)了銀行的經營戰(zhàn)略、政策導向以及資本配置，代表了當今風險管理的專業(yè)化、精細化和系統(tǒng)化發(fā)展方向。從建立數(shù)據(jù)整合存儲解決方案，加強風險計量模型的開發(fā)和應用，建立整體的IT服務管理方