中小商業(yè)銀行風(fēng)險管理研究.pdf

1、近兩年來，我國中小商業(yè)銀行已經(jīng)成為國內(nèi)銀行體系中一支富有活力的生力軍，對整個國民經(jīng)濟的發(fā)展具有重要意義。但在中小商業(yè)銀行發(fā)展過程中卻面臨著一系列問題，如資本充足率不足，吸收存款的能力有限，市場占有率低，在市場競爭中業(yè)務(wù)發(fā)展受到約束；公司治理存在缺陷、內(nèi)部控制能力不足；風(fēng)險管理能力亟待提高；金融產(chǎn)品缺乏特色，創(chuàng)新動力不足；經(jīng)營范圍較狹窄，金融服務(wù)的質(zhì)量、效率和水平還不夠高等等。同時，作為高風(fēng)險的金融企業(yè)，中小商業(yè)銀行在發(fā)展過程中積聚了許多

2、系統(tǒng)性和非系統(tǒng)性風(fēng)險因素，直接威脅到中小商業(yè)銀行的生存與發(fā)展，給中小商業(yè)銀行的風(fēng)險管理帶來巨大的壓力和挑戰(zhàn)。要從根本上使中小商業(yè)銀行擺脫當(dāng)前的困境，提高其風(fēng)險管理水平，就必須積極借鑒國內(nèi)外先進銀行的風(fēng)險管理經(jīng)驗，改進現(xiàn)有中小商業(yè)銀行的風(fēng)險管理理念、體系和方法，全面提升風(fēng)險管理的水平。 本文以提升中小商業(yè)銀行風(fēng)險管理水平為切入點，在研究其風(fēng)險管理現(xiàn)狀中揭示中小商業(yè)銀行的風(fēng)險特征、來源和管理中存在的突出問題。并在此基礎(chǔ)上，對我國中小

3、商業(yè)銀行風(fēng)險管理提出了具有針對性的理念、組織架構(gòu)、技術(shù)方法和政策等方面的建議。論文主要內(nèi)容如下： 第一部分是導(dǎo)論。首先對本文的研究對象——中小商業(yè)銀行進行了界定，對本文的研究目的與意義、邏輯思路與框架安排、研究方法和技術(shù)路線、主要創(chuàng)新與不足等進行了介紹。 第二部分是銀行風(fēng)險管理理論的介紹，為本題研究奠定了理論基礎(chǔ)。即從風(fēng)險的理論界定和風(fēng)險的本質(zhì)屬性對風(fēng)險理論進行了總結(jié)和分析，介紹了商業(yè)銀行風(fēng)險的含義、動因和分類，介紹了商

4、業(yè)銀行風(fēng)險的內(nèi)生機制和外生機制。探討了商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論——商業(yè)銀行風(fēng)險管理的概念、目標(biāo)和一般程序。 第三部分簡要介紹了我國中小商業(yè)銀行改革與發(fā)展的歷史沿革，包括建國前、建國后至改革開放和改革開放以后三個時期，沿著“四大國有銀行的成立——信用合作社的發(fā)展——中小型商業(yè)銀行的建立——國有政策性銀行成立”等路徑介紹了我國銀行業(yè)金融體系的發(fā)展過程，并對現(xiàn)代銀行業(yè)的發(fā)展前景進行展望。 第四部分是中小商業(yè)銀行風(fēng)險管理的現(xiàn)狀分析。

5、一方面對中小商業(yè)銀行與國有銀行進行比較分析，從比較優(yōu)勢和比較劣勢尋找中小銀行風(fēng)險管理的特殊性，尋求其特有的內(nèi)在特點和規(guī)律；另一方面對中小商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險及管理現(xiàn)狀進行了實證分析，著重分析了中小銀行信用風(fēng)險、資本風(fēng)險、操作風(fēng)險、市場風(fēng)險、道德風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險等方面存在的突出問題。第五部分分別從宏觀和微觀的角度，探析了我國中小商業(yè)銀行風(fēng)險的歸因。以股份制商業(yè)銀行為典型案例，運用通行的技術(shù)方法和現(xiàn)實案例對我國中小商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況進行了實

6、證分析。 第六部分是對國外商業(yè)銀行風(fēng)險管理制度的借鑒，對美國、英國、德國、日本等國外先進商業(yè)銀行風(fēng)險管理的成功經(jīng)驗進行了總結(jié)歸納和較系統(tǒng)的介紹，為研究我國中小商業(yè)銀行的風(fēng)險管理體系提供參考。 第七部分提出了構(gòu)建科學(xué)的中小商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系的構(gòu)想。根據(jù)我國中小商業(yè)銀行的發(fā)展和風(fēng)險管理現(xiàn)狀，在借鑒國外先進銀行風(fēng)險管理經(jīng)驗的基礎(chǔ)上提出了構(gòu)建我國中小商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系的設(shè)想。分析了《巴塞爾新資本協(xié)議》的全面風(fēng)險管理技