基于Hilbert-Huang變換的金融數(shù)據(jù)處理.pdf

1、中國的股票市場，以自1990年12月上海證券交易所與1991年4月深圳證券交易所營業(yè)為標(biāo)志，已經(jīng)歷了近二十年的發(fā)展歷程。伴隨著牛市與熊市的更迭，我國的股市取得了重大成就，已成為中國經(jīng)濟(jì)格局中重要的組成部分。但是，相對于國外成熟的股票市場，我國股市發(fā)展的時間仍然很短，證券市場的法規(guī)尚不健全，使政府難以有效掌握股市脈搏，也使投資者常常感到無所適從。因此，研究目前處于成長期的中國股價的波動，把握股價波動的規(guī)律，對政府監(jiān)管部門、學(xué)術(shù)界和投資者均

2、具有重要的理論意義和現(xiàn)實(shí)意義。 本文運(yùn)用Hilbert-Huang變換理論(HHT)對上證指數(shù)時間序列進(jìn)行處理，將上證指數(shù)分解為多個本征模函數(shù)(intrinsic mode function，IMF)，計(jì)算各本征模函數(shù)的周期并分析其經(jīng)濟(jì)學(xué)含義，最后給出一種股市預(yù)測方法。具體的研究內(nèi)容總結(jié)如下： 1、對上證指數(shù)進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解，得到不同尺度的多個本征模函數(shù)，并作上證指數(shù)及本征模函數(shù)的Hilbert譜和Hilbert邊際譜，

3、分析各本征模函數(shù)的特點(diǎn)及其與上證指數(shù)的聯(lián)系，對Hilbert譜和Hilbert邊際譜的意義進(jìn)行分析。分別用平均周期法、Hilbert譜方法、Hilbert邊際譜方法計(jì)算上證指數(shù)及其本征模函數(shù)的周期，結(jié)合計(jì)算結(jié)果分析三種方法的特點(diǎn)。 2、結(jié)合股市影響因素的研究，對大量相關(guān)經(jīng)濟(jì)變量進(jìn)行分析，從中找出與本征模函數(shù)有密切聯(lián)系的經(jīng)濟(jì)變量，對上述經(jīng)濟(jì)變量與各本征模函數(shù)進(jìn)行比較，通過對經(jīng)濟(jì)變量及本征模函數(shù)的周期及波動性的分析，給出本征模函數(shù)的