Hilbert-Huang變換及支持向量回歸算法對股票量價關系的分析.pdf

1、新手投資股票只關注股價的波動,而資深的投資者既看股價變化也看成交量的變化,往往根據(jù)“量價配合”好壞程度來決定或者調整投資策略。而目前為止,量價配合還只是定性的描述。讓投資者定量地了解量價配合好與否,我們將上證和深證A股按行業(yè)分類的31大板塊中各選一支龍頭股,截取2007年9月11日至2008年3月10日的六個月內的日交易數(shù)據(jù),以選定的31支指標股的復權價與交易量為樣本,利用Hilbert-Huang變換的EMD方法分別將價格和成交量序列

2、分離出各自多個IMF分量以及剩余部分。將量價兩種序列的剩余部分之間的相關性求出,再用支持向量回歸算法找到價格的IMF分量之和與成交量的IMF分量之和之間的回歸函數(shù)。該回歸函數(shù)與對應的散點的擬合程度反映出了一個事實：價位處于底部與高位時總是量價配合很好(幾乎落在回歸曲線上);價位處在中部時,擬合相當不好,意味著量價配合很不好。同時,價格序列經過幾次EMD分解后的剩余部分表示了該股票的價格運行趨勢,可作為股票價格觀察的參考。@ 股票市場數(shù)據(jù)