中國機動車保險欺詐：經(jīng)濟理論與實證分析.pdf

1、從80年代我國恢復(fù)國內(nèi)保險業(yè)務(wù)以來，保險進入迅速發(fā)展時期，保費平均年增長達到30％?；诰慵夹g(shù)、保險標的特點及經(jīng)營風(fēng)險的差異，財產(chǎn)保險與人壽保險實行分業(yè)經(jīng)營，財產(chǎn)保險公司的主體也從最初的一家發(fā)展到2006年的40家。但是，至今，機動車保險一直是我國財產(chǎn)保險中的核心業(yè)務(wù)，從保費收入來看，占據(jù)財產(chǎn)保險60％至80％的份額。因此，機動車保險經(jīng)營的好壞，直接關(guān)系到財產(chǎn)保險公司的償付能力和經(jīng)營的穩(wěn)定性。國際和國內(nèi)的財產(chǎn)保險調(diào)查都顯示，機動車保險

2、經(jīng)歷嚴重的保險欺詐。美國的機動車保險約有20％-30％的欺詐，而我國的北京和上海的保險監(jiān)管機構(gòu)也估測，我國的機動車保險約有20％的欺詐。鑒于此，本文將機動車保險欺詐作為研究對象。 本文首先分析機動車保險欺詐的國際及國內(nèi)現(xiàn)狀。機動車保險與一個國家的經(jīng)濟狀況、法律狀況、道路交通狀況、保險市場成熟度息息相關(guān)。而機動車保險欺詐在不同的國家經(jīng)濟制度下具有不同的特點。本文主要分析美國、英國、日本的機動車保險欺詐現(xiàn)狀及反欺詐措施，以及對我國的

3、相關(guān)研究有所借鑒之處。 接著，分析機動車保險欺詐的理論成因。既往的研究中大多只關(guān)注信息不對稱及道德風(fēng)險下的保險欺詐，本文從經(jīng)濟倫理學(xué)、信息不對稱理論、微觀經(jīng)濟學(xué)的偏好-效用理論、不完全合約理論、制度變遷理論、博弈論等角度來分析投保人和被保險人實施機動車保險欺詐的動因，不同的分析視角可以很好地解釋不同類型的欺詐。實際上，機動車保險欺詐的形成有環(huán)境因素、也有投保人自身因素，這里著重分析：機動車保險軟欺詐和硬欺詐實施的不同動因；投保之

4、前和投保之后投保人及被保險人的偏好因為風(fēng)險狀況的改變而發(fā)生變化導(dǎo)致的欺詐；外在懲罰成本和制度背景也會對欺詐的實施產(chǎn)生影響，區(qū)分這些動因的差異是力圖對不同類型的欺詐采取不同的識別和防范措施。 再次，研究機動車保險欺詐的識別模型。這里重點分析AAG識別模型、PRIDIT識別模型、EXPERT SYSTEM、決策樹方法、神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)方法。這些模型在機動車保險欺詐的識別中各有其優(yōu)缺點。從數(shù)據(jù)的要求、對索賠的分布特點要求、數(shù)據(jù)的缺失影響、參

5、數(shù)的估計、識別的準確率、錯誤率等角度進行模型的比對分析。我國的機動車保險經(jīng)營中，還沒有采用這些方法，同時，我國機動車保險索賠的數(shù)據(jù)還沒有實現(xiàn)電子化，全國也沒有形成統(tǒng)一的數(shù)據(jù)平臺，所以，模型在我國尚未能進行實證檢驗。關(guān)于欺詐識別的效果，此處設(shè)立了一些初步指標，以期對衡量我國保險反欺詐有所指導(dǎo)。 然后，對機動車保險欺詐在我國的經(jīng)濟后果進行實證分析。結(jié)合我國目前費率市場化的背景，從保險精算費率厘定的角度分析保險欺詐對機動車保險費率的影

6、響，包括投保人的個別費率和機動車保險市場的整體費率；從博弈論的角度分析，欺詐導(dǎo)致的費率變動使誠實索賠的投保人遭受損失，最終可能導(dǎo)致商業(yè)機動車保險市場的部分失效。此外，從保險經(jīng)濟學(xué)的角度分析機動車保險欺詐對財產(chǎn)保險公司的償付能力、財務(wù)穩(wěn)定性、賠付率等經(jīng)營各方面的影響。最后，針對上述的分析，提出我國機動車保險反欺詐的措施及策略。機動車保險欺詐的防范是一個基于保險公司、行業(yè)協(xié)會、國家法制在內(nèi)的多層次系統(tǒng)架構(gòu)。這里先從經(jīng)濟學(xué)的外部性，采用博弈論

7、的方法，分析財產(chǎn)保險公司之間對機動車保險欺詐的識別和防范；針對信息不對稱導(dǎo)致的保險欺詐，從保險索賠的電子化、現(xiàn)有的保險信息平臺的完善提出策略；此外，對于機動車保險軟欺詐，采用保險意識的廣泛教育，使多維的防范措施相結(jié)合。此處除借鑒國際反欺詐經(jīng)驗，并對我國現(xiàn)有的機動車保險反欺詐措施進行改進之外，也針對前述分析的不同類型、不同成因的欺詐提出新的對策。 隨著對外資保險經(jīng)營的放開，我國的財產(chǎn)保險已經(jīng)進入壟斷競爭格局，加之機動車保險費率的市