混沌與模糊理論在股票數據分析中的應用.pdf

1、隨著科學的發(fā)展,世界的復雜性逐漸成為科學研究的中心。由于科學認識對象的復雜性、非線性、對稱性和界限的模糊性等特性逐漸被納入科學研究的領域,科學已經進入了一個新的發(fā)展階段,新的與復雜性相關的科學思想正在形成,而處于前沿的就是有關混沌和模糊性的科學。 本文將混沌理論、模糊聚類理論、模糊模式識別以及模糊綜合評價理論應用于股票時間序列的數據研究,主要得到了以下一些初步的結果。 第二章利用關聯維數、最大Lyapunov指數和Hur

2、st指數來研究深圳和上海股票市場非線性動態(tài)特性,表明這兩個市場都是混沌系統(tǒng)。 第三章以十四家中小企業(yè)上市公司為例,對其進行了模糊聚類。在相似度的選擇上,首先選取了夾角余弦法和海明距離法,接著本文構造了“夾角余弦海明距離”法的相似度函數,通過對三種方法聚類結果與原始數據的比較分析,認為在構造的相似度函數下的聚類結果更具有合理性。 仍然以上面十四家公司為例,第四章首先構建了上市公司投資價值綜合評價的指標體系,提出了分為三類股