基于離群數(shù)據(jù)挖掘的可疑金融交易識別研究.pdf

1、洗錢犯罪已經(jīng)成為社會的一大公害，不僅助長了社會犯罪風(fēng)氣，而且擾亂了金融秩序，損害國家形象。隨著經(jīng)濟全球化的發(fā)展和國際金融市場的完善，反洗錢已經(jīng)成為國際金融領(lǐng)域的重要課題。反洗錢的執(zhí)法主要依賴于銀行對相關(guān)執(zhí)法機構(gòu)和政府機構(gòu)的報告，即大額與可疑交易報告。我國現(xiàn)行的數(shù)據(jù)報告制度存在海量的數(shù)據(jù)報表與高誤報率、預(yù)設(shè)標準容易被洗錢者規(guī)避、標準模糊、自適應(yīng)能力低下等問題。本文的主要目的就是在現(xiàn)行數(shù)據(jù)報告制度的基礎(chǔ)上，提出一種基于離群數(shù)據(jù)挖掘的不易規(guī)避

2、、標準動態(tài)變化、人工智能的可疑金融交易識別方法，這對完善我國反洗錢數(shù)據(jù)報告制度具有重要意義，同時也符合國際反洗錢研究的發(fā)展方向。 離群數(shù)據(jù)挖掘是數(shù)據(jù)挖掘中的重要研究方面之一，其作用是發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)中的“小模式”，即數(shù)據(jù)集中顯著不同于其它數(shù)據(jù)的對象。它為分析各種海量的、復(fù)雜的、含噪聲的數(shù)據(jù)提供了新的方法。雖然離群數(shù)據(jù)挖掘方法在反洗錢中可疑金融交易的識別上是非常有效的數(shù)據(jù)挖掘方式，但是在反洗錢領(lǐng)域中還未得到廣泛的應(yīng)用。然而如何快速有效地找

3、到離群的數(shù)據(jù)，對反洗錢有著重要意義。本文對挖掘反洗錢中的離群數(shù)據(jù)進行了探討。 論文首先指出可疑金融交易數(shù)據(jù)報告制度是反洗錢工作的基礎(chǔ)和核心，從而確定本文的研究意義和研究價值；接著分析了我國現(xiàn)行的可疑金融交易數(shù)據(jù)報告制度存在的問題，提出本研究的必要性；文章的重點在于比較分析一些數(shù)據(jù)挖掘算法在反洗錢的應(yīng)用在詳細分析比較多種反洗錢研究的數(shù)據(jù)挖掘算法的基礎(chǔ)上，提出最適合可疑金融交易行為識別的離群數(shù)據(jù)檢測算法，并利用一種新的基于網(wǎng)格和密度