基于銀行機(jī)構(gòu)客戶賬戶的可疑洗錢交易行為識(shí)別研究.pdf

1、洗錢既可以是獨(dú)立的犯罪行為，也可以是其他犯罪(如：販毒)的下游犯罪，甚至還可以是其他犯罪行為(如：恐怖活動(dòng))的上游犯罪。洗錢不僅影響國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，同時(shí)還會(huì)助長社會(huì)犯罪風(fēng)氣、動(dòng)搖國家機(jī)器、損害國家形象。隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展和國際金融市場的完善，反洗錢逐漸成為國際金融領(lǐng)域的重要課題。而數(shù)據(jù)報(bào)告制度是反洗錢的基礎(chǔ)。不管是美國的nnCen還是中國人民銀行的反洗錢監(jiān)測分析中心，分析和監(jiān)測的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)都來自于數(shù)據(jù)報(bào)告制度提交的大額和可疑交易報(bào)告。我

2、國現(xiàn)行的數(shù)據(jù)報(bào)告制度存在標(biāo)準(zhǔn)模糊、易規(guī)避、白適應(yīng)能力低下、數(shù)據(jù)海量等問題。本文的主要目的就是要在現(xiàn)行數(shù)據(jù)報(bào)告制度的基礎(chǔ)上，提出一種基于銀行賬戶交易數(shù)據(jù)的不易規(guī)避、標(biāo)準(zhǔn)明確且動(dòng)態(tài)變化、人工智能化的可疑交易行為識(shí)別方法，這對完善我國反洗錢數(shù)據(jù)報(bào)告制度具有相當(dāng)重要的意義，同時(shí)也符合國際反洗錢研究的發(fā)展方向。 本文的研究力圖吸收和發(fā)展國內(nèi)外有關(guān)可疑洗錢交易行為識(shí)別的最新研究成果，在分析我國現(xiàn)行數(shù)據(jù)報(bào)告制度應(yīng)用現(xiàn)狀和研究成果的基礎(chǔ)上，以銀

3、行機(jī)構(gòu)客戶賬戶為基礎(chǔ)，利用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)進(jìn)行可疑交易行為識(shí)別研究。 論文首先分析了我國現(xiàn)行反洗錢工作的基本程序，并指出數(shù)據(jù)報(bào)告制度是反洗錢工作的基礎(chǔ)和靈魂，從而確定本文的研究意義和研究價(jià)值；接著對我國現(xiàn)行的數(shù)據(jù)報(bào)告制度進(jìn)行了較為詳細(xì)的分析，主要是“弊”方面的分析，提出本研究的必要性；文章的重點(diǎn)在于在詳細(xì)分析比較多種欺詐研究算法的基礎(chǔ)上，提出最適合可疑交易行為識(shí)別的聚類算法和孤立點(diǎn)探測算法，并利用基于統(tǒng)計(jì)的孤立點(diǎn)探測技術(shù)、LOF算法