保險欺詐問題博弈研究.pdf

1、本文從保險市場三大類參與人及經(jīng)營環(huán)節(jié)中所出現(xiàn)紕漏的角度，對保險欺詐理論的基本內容進行了分析與研究，并結合社會醫(yī)療保險、機動車輛保險和人壽保險與人們生活息息相關三大險種，運用博弈論的分析方法系統(tǒng)地研究了保險欺詐的內在利益之爭，得出了有創(chuàng)新的研究結果，提出了防范保險欺詐有價值的政策建議。 本文共分六章。第一章為引論，重點是闡述論文選題的背景與意義，以及對論文各部分內容和創(chuàng)新之處的簡要介紹，在對國內外保險欺詐理論研究綜述的基礎上，確定

2、了本文研究內容、難點與方法。 第二章為保險欺詐與信息不對稱。作為本文研究的理論基礎，本章系統(tǒng)論述保險欺詐基礎知識，包括保險欺詐的概念、特征及保險欺詐內在風險因素，提出保險欺詐應當區(qū)分為投保人欺詐、代理人欺詐和保險人欺詐三大類。在對三類保險欺詐產(chǎn)生動機及表現(xiàn)形式做定性解釋說明基礎上，指出保險市場信息不對稱是導致保險欺詐重要原因，保險欺詐是信息不對稱的結果及主要外在表現(xiàn)形式，它反映了保險經(jīng)營各環(huán)節(jié)中的紕漏。 第三章為投保人欺

3、詐博弈分析，以社會醫(yī)療保險為研究對象。由于違背最大誠信原則易發(fā)生在社會醫(yī)療保險中，所以相較其他保險市場而言，醫(yī)療保險市場是投保人欺詐行為產(chǎn)生的典型市場。 在完全競爭保險市場假設前提下，沒有附加保費，保費的組成分別為：患病時醫(yī)療保險機構根據(jù)損失應當支付的償付額、被投保人欺騙支付的償付額和對投保人索賠請求進行審核所導致的監(jiān)管成本支出三部分。 根據(jù)對投保人欺詐所做的完全信息靜態(tài)博弈分析結果，指出不管投保人投保前是否履行如實告知

4、義務，醫(yī)療保險公司認為投保人損失類型為高風險類型，所以他最低可接受價格定為高患病風險價格；根據(jù)對投保人欺詐所做的不完全信息動態(tài)博弈分析結果，指出醫(yī)療保險機構所制定保險單價格與其是否審核無關，且保單價格是保險范疇的函數(shù)；在保險人對投保人索賠申請核查無效前提下，采用狀態(tài)空間圖形式，將此時投保人欺詐分為兩種情況：一種是由于保險公司認為審核成本太高未核查出欺詐行為，另一種是投保人想辦法阻撓使得保險公司沒能察覺其欺詐行為，并探討在此兩類欺詐條件下

5、的最優(yōu)均衡保單。 第四章為代理人欺詐博弈分析，以機動車輛保險為研究對象。由于車險為產(chǎn)險公司的龍頭險種，其經(jīng)營好壞直接關系著產(chǎn)險公司的商業(yè)利潤，而車險代理人展業(yè)過程中有無欺詐行為是影響車險經(jīng)營最重要因素，所以相較其他保險市場而言，車險市場中的代理人欺詐行為具有代表性。 通過對車險市場中代理人與保險人在展業(yè)環(huán)節(jié)的博弈分析，指出造成代理人欺詐行為的重要原因之一在于現(xiàn)行對代理人激勵制度不合理。在借鑒當前較為成熟激勵理論基礎上，增

6、加了時間因素，對現(xiàn)行的“頭重腳輕”代理人傭金制度加以改造，建立起考慮傭金計提時間及考慮對保險代理人簽單數(shù)量、保費收入等顯性因素及保險代理人從業(yè)信譽、對老客戶售后服務質量等隱性因素的激勵模型，從而得出一個促進代理人積極誠信展業(yè)，促使代理人從自身利益角度考慮且必須將更多的精力放到提高工作質量上來的薪酬制度。 第五章為保險人欺詐博弈分析，以人壽保險為研究對象。在我國，壽險經(jīng)過近幾年的超常規(guī)發(fā)展，前幾年利率下調下售出的大量高設定利率保單

7、的利差損日益明顯，壽險業(yè)的償付能力風險日益凸現(xiàn)出來。本章主要通過壽險公司在擴大業(yè)務量所采取的欺詐行為及由此可能造成市場失靈與償付力不足現(xiàn)象的分析，指出壽險市場是保險人欺詐行為產(chǎn)生的典型市場。 最大誠信原則是構建保險體系的一條最基本原則，這條原則不僅僅只是約束投保人，對保險人也具有同等約束力，本章提出最大誠信原則對保險人的約束還需通過保險法和政府相關部門的監(jiān)管來實現(xiàn)，而且保險監(jiān)管要體現(xiàn)保護投保人的利益，引導資金的流向和防止投資過分