中資商業(yè)銀行貸款定價(jià)研究.pdf

1、隨著利率市場(chǎng)化改革的深入，銀行同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，以及加入WTO之后與國(guó)際銀行管理規(guī)則接軌的要求，貸款定價(jià)——這個(gè)銀行信貸業(yè)務(wù)中最敏感的問(wèn)題，必將成為中資商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的一項(xiàng)重要工作。本文第一章闡述中資商業(yè)銀行貸款定價(jià)研究的背景與現(xiàn)實(shí)意義。 國(guó)外學(xué)術(shù)界在貸款定價(jià)研究方面歷史較長(zhǎng)，經(jīng)驗(yàn)較為成熟。目前，發(fā)達(dá)國(guó)家銀行已基本形成了成本加成模型、價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)模型、客戶盈利分析模型三大基本模型。隨著這些模型的運(yùn)用，發(fā)達(dá)國(guó)家商業(yè)銀行在配套管理機(jī)制研究

2、方面也走在前沿。本文第二章闡述發(fā)達(dá)國(guó)家商業(yè)銀行貸款定價(jià)理論發(fā)展及具體模型特點(diǎn)。 與貸款定價(jià)的重要性相比，國(guó)內(nèi)學(xué)術(shù)界和銀行界的研究還不夠深入與系統(tǒng)。為此，本文第三章筆者從中資商業(yè)銀行特點(diǎn)出發(fā)，對(duì)貸款定價(jià)框架及模型進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)并實(shí)例分析如何運(yùn)用：一，處于市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位的銀行運(yùn)用價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)模式，市場(chǎng)份額相對(duì)較小的股份制銀行采取跟進(jìn)的手法，以領(lǐng)先銀行貸款水平作為參考適當(dāng)升貼水；二，不同層面經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)采用不同定價(jià)模型，總行可采用實(shí)行成本加成

3、法，確定公布全行基準(zhǔn)利率，分行支行在全行基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上獲得一定范圍的授權(quán)；三，不同客戶類型采取不同的貸款定價(jià)模型，對(duì)利潤(rùn)貢獻(xiàn)度小、服務(wù)成本較高的中小客戶實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化定價(jià)策略，即運(yùn)用成本加成模型；對(duì)利潤(rùn)貢獻(xiàn)度大的優(yōu)質(zhì)重要客戶，進(jìn)行差別化綜合定價(jià)，即運(yùn)用盈利分析模型；對(duì)于市場(chǎng)已充分競(jìng)爭(zhēng)的零售客戶，則采取基準(zhǔn)利率加點(diǎn)模型。 以上設(shè)計(jì)在實(shí)際運(yùn)用中也將遇到困難，既有由于產(chǎn)權(quán)不明晰等造成的內(nèi)在動(dòng)力不足，也有由于銀行機(jī)制建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理水平有限造