基于神經(jīng)網(wǎng)絡的股票預測分析和研究.pdf

1、股票是市場經(jīng)濟的產(chǎn)物，從誕生的那天起就牽動著數(shù)以千萬投資者的心。高風險、高回報是股票投資的特征，個人投資者和機構(gòu)投資者時刻關心股票行市，分析財務數(shù)據(jù)，試圖預測股票的發(fā)展趨勢。股票市場是一個復雜的非線性動態(tài)系統(tǒng)，利用傳統(tǒng)的時間序列預測技術(shù)預測效果并不理想。神經(jīng)網(wǎng)絡是一個不依賴于模型的自適應函數(shù)估計器，不需要模型就可以實現(xiàn)任意的函數(shù)關系。目前，神經(jīng)網(wǎng)絡逐漸成為非線性動態(tài)系統(tǒng)預測與建模的強有力的工具。 本文通過研究數(shù)據(jù)挖掘算法即神經(jīng)網(wǎng)

2、絡在股票價格預測中的應用，來尋求數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)與股票預測的結(jié)合點。本文借助神經(jīng)網(wǎng)絡對非線性函數(shù)的逼近能力，提出基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡的股票價格預測模型，通過對比傳統(tǒng)的時間序列預測方法，證實BP神經(jīng)網(wǎng)絡算法用于股票預測的可行性及有效性。 本課題的理論意義在：(1)探究新的股票投資風險分析和評估技術(shù)，豐富和完善股票投資風險分析和評估方法發(fā)體系；(2)將數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)引入股票投資風險分析和評估，有利于推動股票投資風險分析和評估方法的發(fā)展。本項目