基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的股票市場(chǎng)預(yù)測(cè)研究.pdf_第1頁(yè)
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1、股票市場(chǎng)是一個(gè)高度復(fù)雜的非線性系統(tǒng)，其變化既有內(nèi)在的規(guī)律性，同時(shí)也受到市場(chǎng)，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，以及非經(jīng)濟(jì)原因等諸多因素的影響。傳統(tǒng)的僅僅依靠線性分析的方法具有很大的局限性，并且也難以預(yù)測(cè)出精確的結(jié)果。股票市場(chǎng)的預(yù)測(cè)精度對(duì)于一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和廣大投資者都有很重要的意義。 本文以股市的可預(yù)測(cè)性為基礎(chǔ)，對(duì)股市部分影響因素進(jìn)行量化，融合傳統(tǒng)證券技術(shù)分析方法，采用LM算法，建立基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的股價(jià)預(yù)測(cè)模型。并對(duì)上證指數(shù)進(jìn)行預(yù)測(cè)，評(píng)價(jià)預(yù)測(cè)模型的

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