中國工商銀行風險管理研究論文研讀

1、,作者：衛(wèi)林,,導師：黃登仕,中國工商銀行財務風險管理研究 ——西南交通大學 研究生學位論文,研讀者：,透過本文討論金融風險類論文如何寫,目錄,緒論文獻回顧理論基礎中國工商銀行概況,工商銀行財務風險分析工商銀行財務風險管理問題總結 財務風險管理結論及建議,一、文獻綜述,什么是文獻綜述：,本文中的文獻綜述：,商業(yè)銀行風險管理理論研究進程商

2、業(yè)銀行財務風險測量和評估手段各類財務風險防控的方法和建議,列舉了三位外國學者對商業(yè)銀行風險管理的研究列舉了作者在閱讀國外文獻時歸納的發(fā)達國家商業(yè)銀行和我國商業(yè)銀行信貸模式的對比,二、理論基礎,理論基礎寫什么：,,論題研究過程中所需的基礎理論對相關理論進行簡要解釋說明理論聯(lián)系實際，例如：本文中對委托——代理人理論進行解釋，并就信貸風險提出問題和建議,注意：理論基礎部分的內(nèi)容不宜過多，不要指望以此部分填充論文字數(shù)，要根據(jù)自己最終引導

3、的結論為導向，選取能夠支持分析及結論的理論基礎內(nèi)容； 理論基礎部分可從題目或研究核心的內(nèi)容中的術語或概念范疇出發(fā)，進行相關解釋，及背景描述； 一定要扣題，不要贅述不相干的內(nèi)容，如此才能保證內(nèi)容充實。,全面風險管理理論,金融深化理論,委托——代理人理論,財務風險相關理論,本文中的相關理論：,中國工商銀行概況,叁,工商銀行財務 風險分析,肆,風險分析為本篇論文的核心部分；主要包括論文調(diào)查方式、統(tǒng)計方法、模型

4、設計、數(shù)據(jù)分析、模型檢驗等內(nèi)容,②,,,,,評測方法,指標系統(tǒng)測評法,市場風險,敏感性缺口模型,資產(chǎn)量產(chǎn)風險,加權風險資產(chǎn),信用風險,信貸模式對比,互聯(lián)網(wǎng)金融風險,互聯(lián)網(wǎng)金融敏感性分析,本文所用到的研究方法,伍,財務風險管理指標財務評測方法,,指標評測法：主要是指將商業(yè)銀行的各項指標為基礎進行量化的計算和歸納，最終得出具體風險分數(shù)的測試手段。在本文中首先對商業(yè)銀行的各項財務風險監(jiān)測

5、指標進行了歸類對每一類風險的考核重要程度賦予相對應的權重將權重公式代入進行計算得出準確值將工商銀行的數(shù)值與該標準值的差額，進行計算得出具體的風險分數(shù)總結出工商銀行的財務風險綜合現(xiàn)狀。,市場風險：,,敏感性缺口模型：工商銀行在日常利率風險的管理中，常常借助敏感性缺口這一模型進行實時監(jiān)測。 該模型將對于利率敏感的資產(chǎn)和負債進行歸總后求出兩者間的差額，該差額可能是正數(shù)或者是負數(shù)，若計算出的差額為正數(shù)，則說明產(chǎn)生了正缺口，相反則

6、產(chǎn)生了負缺口。 正缺口代表敏感性資產(chǎn)大于負債，表現(xiàn)為資產(chǎn)受利率影響所帶來的變化大于負債，負缺口代表敏感性負債多于資產(chǎn)，負債受利率的影響程度高于資產(chǎn)。而當該差值等于d時，說明敏感性資產(chǎn)和負債相互抵消，即不存在利率帶來的負面影響。,資產(chǎn)量化風險：,,加權風險資產(chǎn)：指商業(yè)銀行的資產(chǎn)在未來可能帶來的收益損失風險，根據(jù)新巴塞爾協(xié)議、商業(yè)銀行法和中國人民銀行發(fā)布的相關政策，本篇論文在此基礎上將銀行所擁有的的資產(chǎn)按照風險大小程度進行權重賦予，

7、對于未來風險較大者說明其帶來虧損的可能性較大，所以對其賦予大權重，于是根據(jù)此規(guī)則就能夠計算得到加權風險資產(chǎn)。,全面風險管理理論：,,是指在經(jīng)歷了巴塞爾協(xié)議體系后，誕生于2010年的新巴塞爾協(xié)議產(chǎn)生了一種嶄新的風險管理概念—全面風險管理理論，也就是指將商業(yè)銀行的財務風險進行細致全面的劃分，其中每一類都有針對性的和交互性的管理，從而對銀行整個系統(tǒng)進行整體風險的把握，而并不是簡單的將各部門風險相加。 全面風險管理理論從整體、全局出發(fā)，

8、更加系統(tǒng)全面地識別、評估、管理風險，是一種全新的風險管理模式。 其中全面不是指對所有的風險進行量化管理，而是指對于商業(yè)銀行整體而言，應具備下列特點:一是全局觀;二是系統(tǒng)性;三是流程性。即商業(yè)銀行在進行全面風險管理時，應從全局的眼光出發(fā)，充分考慮風險環(huán)境，深入分析各部口、各業(yè)務、各環(huán)節(jié)潛在風險，建立全面系統(tǒng)地風險評價體系，將風險應對措施落實到各流程當中，以對風險進行戰(zhàn)略管理。,巴塞爾協(xié)議體系：,,國際清算銀行 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會

9、自1975年至今所制定發(fā)布的一系列原則、協(xié)議、標準和建議的統(tǒng)稱，是國際清算銀行成員國的中央銀行統(tǒng)一監(jiān)管的有機文件體系，因此，稱為巴塞爾文件體系，也是國際金融界的規(guī)則，對所有從事國際業(yè)務的銀行機構有重大影響。 其實質(zhì)是為了完善與補充單個國家對商業(yè)銀行監(jiān)管體制的不足，減輕銀行倒閉的風險與代價，是對成員國商業(yè)銀行聯(lián)合監(jiān)管的最主要形式，并且具有很強的約束力。巴塞爾協(xié)議的價值得到了廣泛的認同，在20世紀90年代成為一個世界性的標準，有

10、超過100個國家將巴塞爾協(xié)議的框架運用于其本國的銀行系統(tǒng)。,金融深化理論：,,金融深化即金融自由化。金融深化理論是指金融市場中的各項經(jīng)濟業(yè)務具有了自由化和普遍化交易的性質(zhì)，并且任何經(jīng)濟管理策略的制定都應考慮金融所擁有的這些特質(zhì)。 該理論認為在經(jīng)濟的不斷發(fā)展中，應消除金融抑制，應放開利率管制，實行自由貿(mào)易，這樣才能讓市場真正自主的反映供求關系，構建起更完善的金融體系。因此,委托——代理人理論,,銀行業(yè)作為一個中介交易平臺，它

11、的出現(xiàn)在一定程度上減弱了信息不對稱所帶來的消極影響，但這并不能從根本上解除市場中借貸信息不對稱所引發(fā)的問題。于是委托代理理論就在此時應運而生， 委托——代理人理論能夠預防銀行業(yè)中內(nèi)部合約和貸款人的兩類信息不對稱問題出現(xiàn)。銀行內(nèi)部合約是指商業(yè)銀行從行長、副行長到部門經(jīng)理，再到信貸員等層層關系是可以起決定性的合約關系，而相反從信貸員開始逐級往上是無法控制的，從而造成了信息的不對稱性。所以上一級的委托人可以了解下一級代理人的基本