中國(guó)工商銀行風(fēng)險(xiǎn)管理研究論文研讀

1、,作者：衛(wèi)林,,導(dǎo)師：黃登仕,中國(guó)工商銀行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理研究 ——西南交通大學(xué) 研究生學(xué)位論文,研讀者：,透過本文討論金融風(fēng)險(xiǎn)類論文如何寫,目錄,緒論文獻(xiàn)回顧理論基礎(chǔ)中國(guó)工商銀行概況,工商銀行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析工商銀行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理問題總結(jié) 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)論及建議,一、文獻(xiàn)綜述,什么是文獻(xiàn)綜述：,本文中的文獻(xiàn)綜述：,商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論研究進(jìn)程商

2、業(yè)銀行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量和評(píng)估手段各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控的方法和建議,列舉了三位外國(guó)學(xué)者對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的研究列舉了作者在閱讀國(guó)外文獻(xiàn)時(shí)歸納的發(fā)達(dá)國(guó)家商業(yè)銀行和我國(guó)商業(yè)銀行信貸模式的對(duì)比,二、理論基礎(chǔ),理論基礎(chǔ)寫什么：,,論題研究過程中所需的基礎(chǔ)理論對(duì)相關(guān)理論進(jìn)行簡(jiǎn)要解釋說明理論聯(lián)系實(shí)際，例如：本文中對(duì)委托——代理人理論進(jìn)行解釋，并就信貸風(fēng)險(xiǎn)提出問題和建議,注意：理論基礎(chǔ)部分的內(nèi)容不宜過多，不要指望以此部分填充論文字?jǐn)?shù)，要根據(jù)自己最終引導(dǎo)

3、的結(jié)論為導(dǎo)向，選取能夠支持分析及結(jié)論的理論基礎(chǔ)內(nèi)容； 理論基礎(chǔ)部分可從題目或研究核心的內(nèi)容中的術(shù)語(yǔ)或概念范疇出發(fā)，進(jìn)行相關(guān)解釋，及背景描述； 一定要扣題，不要贅述不相干的內(nèi)容，如此才能保證內(nèi)容充實(shí)。,全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論,金融深化理論,委托——代理人理論,財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)理論,本文中的相關(guān)理論：,中國(guó)工商銀行概況,叁,工商銀行財(cái)務(wù) 風(fēng)險(xiǎn)分析,肆,風(fēng)險(xiǎn)分析為本篇論文的核心部分；主要包括論文調(diào)查方式、統(tǒng)計(jì)方法、模型

4、設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)分析、模型檢驗(yàn)等內(nèi)容,②,,,,,評(píng)測(cè)方法,指標(biāo)系統(tǒng)測(cè)評(píng)法,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),敏感性缺口模型,資產(chǎn)量產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),信用風(fēng)險(xiǎn),信貸模式對(duì)比,互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn),互聯(lián)網(wǎng)金融敏感性分析,本文所用到的研究方法,伍,財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)財(cái)務(wù)評(píng)測(cè)方法,,指標(biāo)評(píng)測(cè)法：主要是指將商業(yè)銀行的各項(xiàng)指標(biāo)為基礎(chǔ)進(jìn)行量化的計(jì)算和歸納，最終得出具體風(fēng)險(xiǎn)分?jǐn)?shù)的測(cè)試手段。在本文中首先對(duì)商業(yè)銀行的各項(xiàng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

5、指標(biāo)進(jìn)行了歸類對(duì)每一類風(fēng)險(xiǎn)的考核重要程度賦予相對(duì)應(yīng)的權(quán)重將權(quán)重公式代入進(jìn)行計(jì)算得出準(zhǔn)確值將工商銀行的數(shù)值與該標(biāo)準(zhǔn)值的差額，進(jìn)行計(jì)算得出具體的風(fēng)險(xiǎn)分?jǐn)?shù)總結(jié)出工商銀行的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)綜合現(xiàn)狀。,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：,,敏感性缺口模型：工商銀行在日常利率風(fēng)險(xiǎn)的管理中，常常借助敏感性缺口這一模型進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。 該模型將對(duì)于利率敏感的資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行歸總后求出兩者間的差額，該差額可能是正數(shù)或者是負(fù)數(shù)，若計(jì)算出的差額為正數(shù)，則說明產(chǎn)生了正缺口，相反則

6、產(chǎn)生了負(fù)缺口。 正缺口代表敏感性資產(chǎn)大于負(fù)債，表現(xiàn)為資產(chǎn)受利率影響所帶來的變化大于負(fù)債，負(fù)缺口代表敏感性負(fù)債多于資產(chǎn)，負(fù)債受利率的影響程度高于資產(chǎn)。而當(dāng)該差值等于d時(shí)，說明敏感性資產(chǎn)和負(fù)債相互抵消，即不存在利率帶來的負(fù)面影響。,資產(chǎn)量化風(fēng)險(xiǎn)：,,加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)：指商業(yè)銀行的資產(chǎn)在未來可能帶來的收益損失風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)新巴塞爾協(xié)議、商業(yè)銀行法和中國(guó)人民銀行發(fā)布的相關(guān)政策，本篇論文在此基礎(chǔ)上將銀行所擁有的的資產(chǎn)按照風(fēng)險(xiǎn)大小程度進(jìn)行權(quán)重賦予，

7、對(duì)于未來風(fēng)險(xiǎn)較大者說明其帶來虧損的可能性較大，所以對(duì)其賦予大權(quán)重，于是根據(jù)此規(guī)則就能夠計(jì)算得到加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。,全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論：,,是指在經(jīng)歷了巴塞爾協(xié)議體系后，誕生于2010年的新巴塞爾協(xié)議產(chǎn)生了一種嶄新的風(fēng)險(xiǎn)管理概念—全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論，也就是指將商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行細(xì)致全面的劃分，其中每一類都有針對(duì)性的和交互性的管理，從而對(duì)銀行整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行整體風(fēng)險(xiǎn)的把握，而并不是簡(jiǎn)單的將各部門風(fēng)險(xiǎn)相加。 全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論從整體、全局出發(fā)，

8、更加系統(tǒng)全面地識(shí)別、評(píng)估、管理風(fēng)險(xiǎn)，是一種全新的風(fēng)險(xiǎn)管理模式。 其中全面不是指對(duì)所有的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化管理，而是指對(duì)于商業(yè)銀行整體而言，應(yīng)具備下列特點(diǎn):一是全局觀;二是系統(tǒng)性;三是流程性。即商業(yè)銀行在進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，應(yīng)從全局的眼光出發(fā)，充分考慮風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境，深入分析各部口、各業(yè)務(wù)、各環(huán)節(jié)潛在風(fēng)險(xiǎn)，建立全面系統(tǒng)地風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系，將風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施落實(shí)到各流程當(dāng)中，以對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行戰(zhàn)略管理。,巴塞爾協(xié)議體系：,,國(guó)際清算銀行 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)

9、自1975年至今所制定發(fā)布的一系列原則、協(xié)議、標(biāo)準(zhǔn)和建議的統(tǒng)稱，是國(guó)際清算銀行成員國(guó)的中央銀行統(tǒng)一監(jiān)管的有機(jī)文件體系，因此，稱為巴塞爾文件體系，也是國(guó)際金融界的規(guī)則，對(duì)所有從事國(guó)際業(yè)務(wù)的銀行機(jī)構(gòu)有重大影響。 其實(shí)質(zhì)是為了完善與補(bǔ)充單個(gè)國(guó)家對(duì)商業(yè)銀行監(jiān)管體制的不足，減輕銀行倒閉的風(fēng)險(xiǎn)與代價(jià)，是對(duì)成員國(guó)商業(yè)銀行聯(lián)合監(jiān)管的最主要形式，并且具有很強(qiáng)的約束力。巴塞爾協(xié)議的價(jià)值得到了廣泛的認(rèn)同，在20世紀(jì)90年代成為一個(gè)世界性的標(biāo)準(zhǔn)，有

10、超過100個(gè)國(guó)家將巴塞爾協(xié)議的框架運(yùn)用于其本國(guó)的銀行系統(tǒng)。,金融深化理論：,,金融深化即金融自由化。金融深化理論是指金融市場(chǎng)中的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)具有了自由化和普遍化交易的性質(zhì)，并且任何經(jīng)濟(jì)管理策略的制定都應(yīng)考慮金融所擁有的這些特質(zhì)。 該理論認(rèn)為在經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展中，應(yīng)消除金融抑制，應(yīng)放開利率管制，實(shí)行自由貿(mào)易，這樣才能讓市場(chǎng)真正自主的反映供求關(guān)系，構(gòu)建起更完善的金融體系。因此,委托——代理人理論,,銀行業(yè)作為一個(gè)中介交易平臺(tái)，它

11、的出現(xiàn)在一定程度上減弱了信息不對(duì)稱所帶來的消極影響，但這并不能從根本上解除市場(chǎng)中借貸信息不對(duì)稱所引發(fā)的問題。于是委托代理理論就在此時(shí)應(yīng)運(yùn)而生， 委托——代理人理論能夠預(yù)防銀行業(yè)中內(nèi)部合約和貸款人的兩類信息不對(duì)稱問題出現(xiàn)。銀行內(nèi)部合約是指商業(yè)銀行從行長(zhǎng)、副行長(zhǎng)到部門經(jīng)理，再到信貸員等層層關(guān)系是可以起決定性的合約關(guān)系，而相反從信貸員開始逐級(jí)往上是無法控制的，從而造成了信息的不對(duì)稱性。所以上一級(jí)的委托人可以了解下一級(jí)代理人的基本