中國(guó)工商銀行公司信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、近年來(lái)，隨著我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值超越了日本成為了世界第二大經(jīng)濟(jì)體，我國(guó)經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了多年高速發(fā)展，現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增速放緩明顯，產(chǎn)能已過(guò)剩。面對(duì)這樣的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性管理壓力倍增，不良信貸資產(chǎn)比重逐年上升。迄今為止，信貸資產(chǎn)是我國(guó)商業(yè)銀行日常經(jīng)營(yíng)中最主要的利潤(rùn)來(lái)源，然而其信貸資產(chǎn)質(zhì)量快速惡化，對(duì)銀行的正常發(fā)展造成了很大的困擾，再加上我國(guó)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理起步較晚，積累的經(jīng)驗(yàn)有限，在面對(duì)大量不良信貸資產(chǎn)暴露顯得尤為棘手。同時(shí)，為了應(yīng)對(duì)國(guó)外資本的競(jìng)

2、爭(zhēng)，這些商業(yè)銀行迫切需要提高自身的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理水平，從而防范信貸風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生。
　　20世紀(jì)90年代以來(lái)，在世界范圍內(nèi)接連爆發(fā)了許多重大的金融風(fēng)險(xiǎn)事件，特別是2006年春季美國(guó)次貸危機(jī)爆發(fā)，席卷了美國(guó)、歐盟和日本等世界主要金融市場(chǎng)，多家銀行宣布破產(chǎn)保護(hù)。甚至兩大世界頂級(jí)投行雷曼兄弟和美林也不能幸免于這場(chǎng)金融風(fēng)暴，最終走向破產(chǎn)。原因就是只看重投機(jī)帶來(lái)的巨額利潤(rùn)而忽視了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管控。次貸危機(jī)對(duì)商業(yè)銀行自身乃至整個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生了不良影響，引

3、起了商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理從業(yè)者的深刻反思和重視。面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)，如何有效處理信貸業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，是擴(kuò)大信貸業(yè)務(wù)發(fā)展的前提。
　　在信貸風(fēng)險(xiǎn)的研究方面，國(guó)外學(xué)者的研究更偏向于信貸風(fēng)險(xiǎn)的度量，從技術(shù)的角度對(duì)信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)違約概率進(jìn)行測(cè)算。還有的外國(guó)學(xué)者致力于研究經(jīng)濟(jì)環(huán)境、信用環(huán)境等外部原因?qū)︺y行信貸風(fēng)險(xiǎn)造成的影響。國(guó)內(nèi)的專家和學(xué)者在信貸風(fēng)險(xiǎn)的研究方面，涉及內(nèi)容較為寬泛，提出的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策也是從多個(gè)角度出發(fā)。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)學(xué)者們開(kāi)始

4、不斷從定量分析的角度對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研究和摸索，而僅從管理學(xué)的角度對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部控制手段的研究較少。國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行雖然數(shù)量眾多，但這些商業(yè)銀行都有著不同的規(guī)模、不同的風(fēng)險(xiǎn)偏好。銀行之間在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理上的交流也較少。每個(gè)商業(yè)銀行客戶群體和風(fēng)險(xiǎn)偏好都不同，一些從技術(shù)角度對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量的方法不適用于所有銀行。因此，本文從管理學(xué)的角度對(duì)公司信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研究，結(jié)合國(guó)內(nèi)外研究成果和工商銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀，發(fā)現(xiàn)了中國(guó)工商銀行公司信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題

5、，表現(xiàn)在公司信貸風(fēng)險(xiǎn)管理未受到戰(zhàn)略級(jí)別的重視、公司信貸風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)權(quán)不一致、風(fēng)險(xiǎn)管理考核指標(biāo)數(shù)量少、基層工資系數(shù)低、公司信貸風(fēng)險(xiǎn)管理工作分工不合理、缺乏有效的公司信貸從業(yè)人員的職能培訓(xùn)、信息不對(duì)稱。
　　為了提升工商銀行公司信貸風(fēng)險(xiǎn)管理水平，本文依據(jù)工商銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀，就以上這些問(wèn)題進(jìn)行分析研究，提出了改善中國(guó)工商銀行公司信貸管理的對(duì)策和建議，中國(guó)工商銀行必須要自上而下重視公司信貸風(fēng)險(xiǎn)管理、堅(jiān)持責(zé)權(quán)一致原則、合理分工、加強(qiáng)公