什么是計量經(jīng)濟學

1、經(jīng)濟學數(shù)量分析方法系列講座,講座一：經(jīng)典計量分析方法 主講人：劉海波 東北師范大學經(jīng)濟學院 2013年4月24日,目的,不會數(shù)學，也會經(jīng)典計量,什么是計量經(jīng)濟學,計量經(jīng)濟學就是經(jīng)濟的測度,計量經(jīng)濟學的產(chǎn)生與發(fā)展,1926年命名Econometrics （R.Frish教授）1930年12月，世界計

2、量經(jīng)濟學會成立1933年學會刊物《Econometrics》正式出版,我國計量經(jīng)濟學研究狀況,1979年成立了中國數(shù)量經(jīng)濟學會1984年《數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究 》創(chuàng)刊,經(jīng)典和非經(jīng)典計量經(jīng)濟學,經(jīng)典計量經(jīng)濟學一般指20世紀70年代以前發(fā)展并廣泛應用的計量經(jīng)濟學。主要特征：模型導向—理論導向；模型結(jié)構(gòu)—線性或者可以化為線性估計方法—最小二乘方法或最大似然方法,,非經(jīng)典計量經(jīng)濟學一般指20世紀70年代以來發(fā)展的計量經(jīng)濟學理論、

3、方法及應用模型，也稱為現(xiàn)代計量經(jīng)濟學。非經(jīng)典計量經(jīng)濟學主要包括：微觀計量經(jīng)濟學非參數(shù)計量經(jīng)濟學時間序列計量經(jīng)濟學面板計量經(jīng)濟學動態(tài)計量經(jīng)濟學等,經(jīng)典計量建模基本步驟,1.建模理論基礎(chǔ)；2.收集數(shù)據(jù)；3.構(gòu)建數(shù)學模型；4.構(gòu)建計量模型；5.估計模型參數(shù)；6. 模型適用性檢驗；7. 應用：預測、結(jié)構(gòu)調(diào)整、政策模擬等,例題（1）理論或假說的陳述,凱恩斯消費理論：基本的心理定律是，一般而言，人們傾向于隨著他們收入的增

4、加而增加其消費，但比不上收入增加的那么多。即邊際消費傾向MPC是大于零而小于1。0 < MPC < 1,（2）獲得數(shù)據(jù),為了估計計量模型，要有數(shù)據(jù)。Y是總消費支出X是國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）時間段：1980-2011,（3）消費的數(shù)學模型的設(shè)定,凱恩斯公設(shè)了消費與收入之間有正的關(guān)系，但沒有明確指出兩者之間的準確的函數(shù)關(guān)系。數(shù)學模型： Y=f(X)= B1+B2X 0< B2<1其

5、中Y＝消費支出，為因變量； X＝收入，是自變量；模型參數(shù)的B1和B2分別代表截距和斜率系數(shù)。B2是MPC的度量。,幾何意義,B1,1,B2＝MPC,消費支出,收入,（4）消費的計量模型的設(shè)定,純數(shù)學模型是一種確定性關(guān)系，一般不是計量經(jīng)濟學家研究的對象。給定收入，支出還受其他因素的影響，例如家庭大小，家庭成員的年齡等。,（4）消費的計量模型的設(shè)定,,u,（4）消費的計量模型的設(shè)定,計量經(jīng)濟模型： Y= B1+

6、B2X+u u是隨機擾動項或隨機誤差項，是一個隨機變量，有良好定義的概率性質(zhì)。u可用來代表所有未經(jīng)指明的對消費有所影響的那些因素。,（5）計量經(jīng)濟模型的估計,估計方法：回歸分析Y頂上的帽子（hat）符號表示一種估計值。意義：在1980-2011年期間，斜率系數(shù)（即MPC）約為0.48，表明在此樣本期間，收入每增加一元，平均而言，消費支出將增加0.48元。,（5）計量經(jīng)濟模型的估計,（6）模型適用性檢驗,與理論預期是否

7、相符？是否通過各種統(tǒng)計量的檢驗？（t檢驗，F(xiàn)檢驗，JB檢驗等）凱恩斯預期MPC是正的，但小于1。在我們的結(jié)果中MPC等于0.48。這個數(shù)是不是在統(tǒng)計上小于1？,（7）預測,用回歸模型預測2013年中國的消費支出2012年GDP總量為519322億元，假定2013年GDP增長率為8％，則2013年GDP總量將達到519322*（1+8%）=560867.76億元。預期消費支出是多少？,收入乘數(shù)（M）,假定政策改變，投資有所下降

8、，其對經(jīng)濟的影響將如何？宏觀經(jīng)濟理論告訴我們，投資支出每改變1元，收入的改變由收入乘數(shù)（M）決定：M=1/(1-MPC）＝1/（1-0.48）＝1.92投資減少（增加）1元，最終導致收入減少（增加） 1.92元（注意，乘數(shù)的實現(xiàn)需要時間）。,（8）利用模型進行控制或制定政策,假定政府認為28萬億元的消費支出水平可以維持當前約4.5％的失業(yè)率，問什么收入水平將保證消費支出的這一目標值？280000＝5130.54+0.48*X

9、則X＝572644（億元）GDP增長率要達到：（ 572644 /519322-1）*100＝10.3％,小結(jié)：,計量經(jīng)濟學“四大過程”,模型設(shè)計：理論假說理論模型計量模型,模型估計：數(shù)據(jù)估計方法,模型檢驗：經(jīng)濟統(tǒng)計計量,模型應用：預測政策模擬,,總體回歸函數(shù)與樣本回歸函數(shù),注：前兩個是總體的，后兩個是樣本的，第一和第三個表示條件均值，即回歸線的函數(shù)表示，第二和第四個表示個值，即實際變量值。,核心經(jīng)典假設(shè)條件,1

10、. 給定Xi，擾動項的期望或均值為零，即E(u|Xi)=02. 解釋變量X與擾動誤差項u不相關(guān)，即Cov(X, u)=03. ui的方差為常數(shù)，即同方差假定，即 Var(ui)=?24.無自相關(guān)假定，即 Cov(ui, uj)=0, i?j5.解釋變量之間不存在完全多重共線性，即兩個解釋變量之間無確切的線性關(guān)系6.隨機誤差項ui服從正態(tài)分布：ui ~ N(0, ?2)如果假定條件不滿足，則發(fā)生了異方差、自相關(guān)、多重共線性、非

11、正態(tài)分布,需要考慮的問題,1.樣本統(tǒng)計量b去估計總體參數(shù)B的估計效果？即假設(shè)條件是否滿足？主要包括正態(tài)性檢驗：JB檢驗自相關(guān)檢驗：DW；LM test (BG test)異方差檢驗;White; Glejser test多重共線性檢驗: R2大，F(xiàn)大，t小，VIf2.變量的顯著性檢驗？t 檢驗3.方程的整體顯著性檢驗？F檢驗4.擬合優(yōu)度檢驗？ R2,舉例,城鎮(zhèn)居民消費和收入、價格的關(guān)系滿足條件或通過檢驗的手段：1.