計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試卷10

1、2010——2011學(xué)年，第一學(xué)期《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程代碼：53330155非集中考試考試形式：閉卷考試用時(shí):100分鐘考試時(shí)只能使用簡(jiǎn)單計(jì)算器(無(wú)存儲(chǔ)功能)試題紙一、判斷題一、判斷題（共4題，每題1分，共計(jì)4分）1、要使得計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型擬合得好，就必須增加解釋變量。（）2、鄒檢驗(yàn)是檢驗(yàn)線性回歸模型的參數(shù)發(fā)生改變的。（）3、DW檢驗(yàn)的值在0到4之間，數(shù)值趨于4說(shuō)明模型隨機(jī)誤差項(xiàng)的自相關(guān)度越小。（）4、格蘭杰因果性檢驗(yàn)的結(jié)論只是統(tǒng)計(jì)意義上的

2、因果性，而不一定是真正的因果關(guān)系。（）二、填空題二、填空題（共2題，每題3分，共計(jì)6分）1、BLUE估計(jì)是指一個(gè)估計(jì)量具備（），（）與（）。2、如果模型中存在異方差現(xiàn)象，則會(huì)引起（）、（）與（）等后果。三、單項(xiàng)選擇題三、單項(xiàng)選擇題（共13題，每題2分，共計(jì)26分）1、同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（）A、橫截面數(shù)據(jù)B、時(shí)間序列數(shù)據(jù)C、面板數(shù)據(jù)D、時(shí)間數(shù)據(jù)2、線性回歸分析中的基本假設(shè)定義（）。A、解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量B

3、、解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量C、解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量D、解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量3、在一元線性回歸模型中，樣本回歸方程可表示為：（）。A、B、01tttYX??????01ttYX????C、D、01???ttYX????01??tttYX??????13、下列哪種方法不能用來(lái)消除誤差序列相關(guān)（）。A、柯奧迭代法B、廣義差分法C、加權(quán)最小二乘法D、杜賓兩步法四、多項(xiàng)選擇題四、多項(xiàng)選擇題（共

4、3題，每題3分，共計(jì)9分）1、下列哪種情況會(huì)違反線性回歸模型的基本假設(shè)E(?i)＝0(?i為隨機(jī)誤差項(xiàng))（）。A、非線性隨機(jī)函數(shù)關(guān)系仍用線性模型進(jìn)行OLS估計(jì)B、模型參數(shù)發(fā)生改變C、遺漏重要變量D、異常值E、規(guī)律性擾動(dòng)2、對(duì)于隨機(jī)誤差項(xiàng)uiVar(ui)=E(ui2)=σ2內(nèi)涵指（）。A隨機(jī)誤差項(xiàng)的期望為零B所有隨機(jī)誤差都有相同的方差C兩個(gè)隨機(jī)誤差互不相關(guān)D誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布E以上都正確3、常用的檢驗(yàn)異方差的方法有（）。A、戈里瑟檢驗(yàn)B

5、、戈德菲爾德匡特檢驗(yàn)C、懷特檢驗(yàn)D、DW檢驗(yàn)E、方差膨脹因子檢測(cè)五、計(jì)算和分析題五、計(jì)算和分析題（共4題，12分10分8分10分，共計(jì)40分）1、某線性回歸的結(jié)果如下：DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:113008Time:13:47Sample:116Includedobservations:16VariableCoefficientStd.ErrtStatisticProb.C17

6、6.277830.624145.7561700.0001X11.026137（①）62.789360.0000X20.6699640.191239（②）0.0039Rsquared0.999726Meandependentvar5468.869AdjustedRsquared0.99968S.D.dependentvar3659.889S.E.ofregression65.10726Akaikeinfocriterion11.35731