我國(guó)商業(yè)銀行消費(fèi)信貸運(yùn)行機(jī)制研究.pdf

1、消費(fèi)信貸作為一種重要的金融服務(wù)方式，其產(chǎn)生源于金融機(jī)構(gòu)的盈利動(dòng)機(jī)與消費(fèi)者追求效用最大化的博弈結(jié)果。20世紀(jì)90年代末期以來，我國(guó)經(jīng)濟(jì)逐漸由“短缺”轉(zhuǎn)向“過?！?，進(jìn)入需求約束階段，有效需求不足成為制約經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步深化發(fā)展的羈絆；隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民收入的快速增長(zhǎng)，促進(jìn)了消費(fèi)需求的擴(kuò)張和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)換。這些，都從客觀上產(chǎn)生了對(duì)發(fā)展消費(fèi)信貸的迫切要求。可以說，消費(fèi)信貸是作為擴(kuò)大內(nèi)需、刺激居民消費(fèi)、提高最終消費(fèi)率的政策手段在我國(guó)發(fā)展起來的，具有很

2、強(qiáng)的政策推動(dòng)的特征；消費(fèi)信貸在我國(guó)的運(yùn)行，是外部環(huán)境逼迫的結(jié)果。由于我國(guó)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)主體是商業(yè)銀行，因此，對(duì)消費(fèi)信貸運(yùn)行的研究主要立足于商業(yè)銀行。 我國(guó)商業(yè)銀行消費(fèi)信貸的運(yùn)行是建立在消費(fèi)信貸需求、供給以及消費(fèi)信貸的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)效應(yīng)等相關(guān)理論基礎(chǔ)之上的。消費(fèi)信貸需求是一種引致需求，包括總量需求和結(jié)構(gòu)需求。消費(fèi)信貸總量需求主要受居民預(yù)期的影響，而結(jié)構(gòu)需求則更多地受制于其他因素，當(dāng)居民存在潛在的消費(fèi)需求，同時(shí)又面臨流動(dòng)性約束時(shí)，會(huì)產(chǎn)

3、生通過借貸來緩解流動(dòng)性約束的需求，即產(chǎn)生對(duì)消費(fèi)信貸的需求。消費(fèi)信貸的供給則取決于銀行經(jīng)營(yíng)管理的理念和水平，可以通過消費(fèi)信貸微觀供給原理來闡釋。消費(fèi)信貸的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)效應(yīng)主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是消費(fèi)信貸刺激消費(fèi)并通過消費(fèi)的增加和消費(fèi)的乘數(shù)效應(yīng)來促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)；二是消費(fèi)的功能是勞動(dòng)力的再生產(chǎn)和人力資本投資，消費(fèi)信貸使消費(fèi)提前實(shí)現(xiàn)有利于提高當(dāng)期的人力資本投資，從而實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)以更高的增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。 我國(guó)商業(yè)銀行消費(fèi)信貸的運(yùn)行，有其自身的運(yùn)行特點(diǎn)和

4、發(fā)展規(guī)律，與我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其變化密切相關(guān)。經(jīng)過近10年的高速增長(zhǎng)，在初步完成了粗放式的市場(chǎng)擴(kuò)張和量的積聚之后，必將進(jìn)入新的以集約化經(jīng)營(yíng)為特征的深化發(fā)展階段。面對(duì)消費(fèi)信貸市場(chǎng)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)壓力，要實(shí)現(xiàn)這一根本性的轉(zhuǎn)化，．關(guān)鍵在于如何有效突破目前阻礙消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)深化發(fā)展的制度瓶頸，建立起適合我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)展特點(diǎn)的消費(fèi)信貸運(yùn)行機(jī)制。包括消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)營(yíng)銷機(jī)制和業(yè)務(wù)創(chuàng)新機(jī)制；消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)定價(jià)機(jī)制和績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制；消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)信用評(píng)價(jià)機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)管

5、理機(jī)制。建立高效的消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)營(yíng)銷機(jī)制是商業(yè)銀行擴(kuò)大消費(fèi)信貸規(guī)模、提高經(jīng)營(yíng)效益的客觀要求。一方面，商業(yè)銀行通過消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)營(yíng)銷機(jī)制的有效運(yùn)作，使更多的消費(fèi)者接受和購(gòu)買其消費(fèi)信貸服務(wù)，從廣度上實(shí)現(xiàn)消費(fèi)信貸的規(guī)模擴(kuò)張；另一方面，商業(yè)銀行通過消費(fèi)信貸營(yíng)銷機(jī)制的有效運(yùn)作，向廣大消費(fèi)者推銷各種創(chuàng)新型的消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)，使更多類型的消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)為消費(fèi)者所接受，從深度上實(shí)現(xiàn)消費(fèi)信貸的規(guī)模擴(kuò)張。消費(fèi)信貸營(yíng)銷屬于服務(wù)營(yíng)銷的范疇，其核心是銀行應(yīng)通過取得顧客的滿

6、意和忠誠(chéng)來促成相互有利的交換，謀求建立長(zhǎng)久的服務(wù)關(guān)系，最終形成穩(wěn)定的利潤(rùn)來源并實(shí)現(xiàn)自身的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身的經(jīng)營(yíng)取向和經(jīng)營(yíng)環(huán)境，加強(qiáng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)建設(shè)和營(yíng)銷手段設(shè)計(jì)，明確市場(chǎng)細(xì)分與定位，確定自身經(jīng)營(yíng)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的總體規(guī)劃，采取有針對(duì)性的消費(fèi)信貸營(yíng)銷策略，為消費(fèi)者提供個(gè)性化的消費(fèi)信貸服務(wù)，以求獲得最好的營(yíng)銷效果。 建立科學(xué)的消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制是商業(yè)銀行提高消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)效益的必要條件。應(yīng)堅(jiān)持科學(xué)性與可操作性相結(jié)合原則，

7、依據(jù)“三性”平衡原理，圍繞利潤(rùn)最大化這一主題，體現(xiàn)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)性，構(gòu)建一套系統(tǒng)科學(xué)的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；根據(jù)各指標(biāo)的特點(diǎn)和性質(zhì)，在對(duì)其進(jìn)行無量綱化處理的基礎(chǔ)上，建立起合理的績(jī)效評(píng)分模型，并以此為手段，對(duì)商業(yè)銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)效益和經(jīng)營(yíng)者業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，引導(dǎo)商業(yè)銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，提升盈利能力。應(yīng)堅(jiān)持短期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略相結(jié)合原則，對(duì)消費(fèi)信貸進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，必須體現(xiàn)消費(fèi)信貸的短期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，確保消費(fèi)信貸能穩(wěn)定地朝著預(yù)

8、期的方向發(fā)展。 建立合理的消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)定價(jià)機(jī)制是商業(yè)銀行有效提高消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)效益和合理補(bǔ)償消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的重要前提。消費(fèi)貸款定價(jià)是一個(gè)在動(dòng)態(tài)環(huán)境下運(yùn)行的系統(tǒng)工程，通過制定合理的定價(jià)機(jī)制對(duì)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行科學(xué)定價(jià)，實(shí)現(xiàn)對(duì)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)覆蓋和消化，做到在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和業(yè)務(wù)利潤(rùn)率之間求得均衡。從我國(guó)商業(yè)銀行開展消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的實(shí)際情況出發(fā)，可以做出兩種選擇：一是以信用評(píng)級(jí)為基礎(chǔ)，利用我國(guó)商業(yè)銀行在長(zhǎng)期信貸業(yè)務(wù)中積累的歷史數(shù)據(jù)，利

9、用不同等級(jí)間的動(dòng)態(tài)遷移矩陣，建立起消費(fèi)貸款模型，通過科學(xué)定價(jià)，以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和收益的匹配。二是將現(xiàn)代資本市場(chǎng)中的期權(quán)定價(jià)原理引入到消費(fèi)貸款定價(jià)中，充分考慮消費(fèi)貸款利率、抵押率與違約概率之間的定量關(guān)系，建立起貸款定價(jià)模型，更合理地解決消費(fèi)貸款定價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償問題。建立健全的消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)信用評(píng)價(jià)機(jī)制是商業(yè)銀行預(yù)防消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)，險(xiǎn)、保障消費(fèi)信貸資金安全的基礎(chǔ)工作。必須對(duì)消費(fèi)者的信用狀況進(jìn)行科學(xué)評(píng)價(jià)，在此基礎(chǔ)上作出合理的消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)決策。事實(shí)上

10、，商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)時(shí)，由于與消費(fèi)者在信息獲取上的不對(duì)稱，容易導(dǎo)致消費(fèi)信貸市場(chǎng)上逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)問題的發(fā)生。通過浮動(dòng)利率博弈模型可以客觀分析信息不對(duì)稱對(duì)消費(fèi)信貸市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制和運(yùn)行效率的影響；通過消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)信用評(píng)價(jià)機(jī)制的有效運(yùn)作，可以對(duì)消費(fèi)者的信用紀(jì)錄、信用能力和信用風(fēng)險(xiǎn)作出全面的分析，得出科學(xué)的消費(fèi)者信用評(píng)價(jià)結(jié)論，并以此為依據(jù)決定是否向消費(fèi)者提供消費(fèi)信貸服務(wù)和以何種方式、何種附加條件向消費(fèi)者提供消費(fèi)信貸服務(wù)，保障消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)

11、經(jīng)營(yíng)的安全性。 建立靈敏的消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制是我國(guó)商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的戰(zhàn)略選擇。消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理是消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)運(yùn)作管理的核心。其內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)采集、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)防范和控制等環(huán)節(jié)。由于消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)暴露具有一定的時(shí)滯性、風(fēng)險(xiǎn)變化過程具有明顯的階段性特征，因此，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，提高風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)水平，科學(xué)量化和有效控制信貸風(fēng)險(xiǎn)，建立起消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理長(zhǎng)效機(jī)制就成為我國(guó)商業(yè)銀行面臨的緊迫任務(wù)。通過利用VaR方法和建立預(yù)

12、期違約概率模型來度量消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)損失、計(jì)算消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的非意愿性預(yù)期違約率，可以達(dá)到有效控制風(fēng)險(xiǎn)的目的。 建立完善的消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)創(chuàng)新機(jī)制是商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)規(guī)?？焖贁U(kuò)張和“又快又好發(fā)展”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。一方面，完善的消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)創(chuàng)新機(jī)制是商業(yè)銀行參與消費(fèi)信貸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、在既有消費(fèi)信貸市場(chǎng)上實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張的需要；另一方面，完善的消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)創(chuàng)新機(jī)制是商業(yè)銀行拓展消費(fèi)信貸新興市場(chǎng)的需要。應(yīng)充分利用現(xiàn)代信息技術(shù)，優(yōu)化制度安排，強(qiáng)化銀