我國商業(yè)銀行消費信貸運行機制研究.pdf

1、消費信貸作為一種重要的金融服務(wù)方式，其產(chǎn)生源于金融機構(gòu)的盈利動機與消費者追求效用最大化的博弈結(jié)果。20世紀(jì)90年代末期以來，我國經(jīng)濟逐漸由“短缺”轉(zhuǎn)向“過?！?，進入需求約束階段，有效需求不足成為制約經(jīng)濟進一步深化發(fā)展的羈絆；隨著經(jīng)濟的發(fā)展和居民收入的快速增長，促進了消費需求的擴張和消費結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)換。這些，都從客觀上產(chǎn)生了對發(fā)展消費信貸的迫切要求?？梢哉f，消費信貸是作為擴大內(nèi)需、刺激居民消費、提高最終消費率的政策手段在我國發(fā)展起來的，具有很

2、強的政策推動的特征；消費信貸在我國的運行，是外部環(huán)境逼迫的結(jié)果。由于我國消費信貸業(yè)務(wù)的經(jīng)營主體是商業(yè)銀行，因此，對消費信貸運行的研究主要立足于商業(yè)銀行。 我國商業(yè)銀行消費信貸的運行是建立在消費信貸需求、供給以及消費信貸的經(jīng)濟增長效應(yīng)等相關(guān)理論基礎(chǔ)之上的。消費信貸需求是一種引致需求，包括總量需求和結(jié)構(gòu)需求。消費信貸總量需求主要受居民預(yù)期的影響，而結(jié)構(gòu)需求則更多地受制于其他因素，當(dāng)居民存在潛在的消費需求，同時又面臨流動性約束時，會產(chǎn)

3、生通過借貸來緩解流動性約束的需求，即產(chǎn)生對消費信貸的需求。消費信貸的供給則取決于銀行經(jīng)營管理的理念和水平，可以通過消費信貸微觀供給原理來闡釋。消費信貸的經(jīng)濟增長效應(yīng)主要表現(xiàn)在兩個方面：一是消費信貸刺激消費并通過消費的增加和消費的乘數(shù)效應(yīng)來促進經(jīng)濟增長；二是消費的功能是勞動力的再生產(chǎn)和人力資本投資，消費信貸使消費提前實現(xiàn)有利于提高當(dāng)期的人力資本投資，從而實現(xiàn)經(jīng)濟以更高的增長率增長。 我國商業(yè)銀行消費信貸的運行，有其自身的運行特點和

4、發(fā)展規(guī)律，與我國宏觀經(jīng)濟環(huán)境及其變化密切相關(guān)。經(jīng)過近10年的高速增長，在初步完成了粗放式的市場擴張和量的積聚之后，必將進入新的以集約化經(jīng)營為特征的深化發(fā)展階段。面對消費信貸市場日益激烈的競爭壓力，要實現(xiàn)這一根本性的轉(zhuǎn)化，．關(guān)鍵在于如何有效突破目前阻礙消費信貸業(yè)務(wù)深化發(fā)展的制度瓶頸，建立起適合我國商業(yè)銀行發(fā)展特點的消費信貸運行機制。包括消費信貸業(yè)務(wù)營銷機制和業(yè)務(wù)創(chuàng)新機制；消費信貸業(yè)務(wù)定價機制和績效評價機制；消費信貸業(yè)務(wù)信用評價機制和風(fēng)險管

5、理機制。建立高效的消費信貸業(yè)務(wù)營銷機制是商業(yè)銀行擴大消費信貸規(guī)模、提高經(jīng)營效益的客觀要求。一方面，商業(yè)銀行通過消費信貸業(yè)務(wù)營銷機制的有效運作，使更多的消費者接受和購買其消費信貸服務(wù)，從廣度上實現(xiàn)消費信貸的規(guī)模擴張；另一方面，商業(yè)銀行通過消費信貸營銷機制的有效運作，向廣大消費者推銷各種創(chuàng)新型的消費信貸業(yè)務(wù)，使更多類型的消費信貸業(yè)務(wù)為消費者所接受，從深度上實現(xiàn)消費信貸的規(guī)模擴張。消費信貸營銷屬于服務(wù)營銷的范疇，其核心是銀行應(yīng)通過取得顧客的滿

6、意和忠誠來促成相互有利的交換，謀求建立長久的服務(wù)關(guān)系，最終形成穩(wěn)定的利潤來源并實現(xiàn)自身的長遠發(fā)展。商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身的經(jīng)營取向和經(jīng)營環(huán)境，加強營銷團隊建設(shè)和營銷手段設(shè)計，明確市場細分與定位，確定自身經(jīng)營消費信貸業(yè)務(wù)的總體規(guī)劃，采取有針對性的消費信貸營銷策略，為消費者提供個性化的消費信貸服務(wù)，以求獲得最好的營銷效果。 建立科學(xué)的消費信貸業(yè)務(wù)績效評價機制是商業(yè)銀行提高消費信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營效益的必要條件。應(yīng)堅持科學(xué)性與可操作性相結(jié)合原則，

7、依據(jù)“三性”平衡原理，圍繞利潤最大化這一主題，體現(xiàn)消費信貸業(yè)務(wù)的成長性，構(gòu)建一套系統(tǒng)科學(xué)的績效評價指標(biāo)體系；根據(jù)各指標(biāo)的特點和性質(zhì)，在對其進行無量綱化處理的基礎(chǔ)上，建立起合理的績效評分模型，并以此為手段，對商業(yè)銀行消費信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營效益和經(jīng)營者業(yè)績進行評價，引導(dǎo)商業(yè)銀行消費信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營，提升盈利能力。應(yīng)堅持短期經(jīng)營目標(biāo)與長期發(fā)展戰(zhàn)略相結(jié)合原則，對消費信貸進行績效評價，必須體現(xiàn)消費信貸的短期經(jīng)營目標(biāo)和長期發(fā)展戰(zhàn)略，確保消費信貸能穩(wěn)定地朝著預(yù)

8、期的方向發(fā)展。 建立合理的消費信貸業(yè)務(wù)定價機制是商業(yè)銀行有效提高消費信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營效益和合理補償消費信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險的重要前提。消費貸款定價是一個在動態(tài)環(huán)境下運行的系統(tǒng)工程，通過制定合理的定價機制對消費信貸業(yè)務(wù)進行科學(xué)定價，實現(xiàn)對消費信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險覆蓋和消化，做到在市場競爭力和業(yè)務(wù)利潤率之間求得均衡。從我國商業(yè)銀行開展消費信貸業(yè)務(wù)的實際情況出發(fā)，可以做出兩種選擇：一是以信用評級為基礎(chǔ)，利用我國商業(yè)銀行在長期信貸業(yè)務(wù)中積累的歷史數(shù)據(jù)，利

9、用不同等級間的動態(tài)遷移矩陣，建立起消費貸款模型，通過科學(xué)定價，以實現(xiàn)風(fēng)險和收益的匹配。二是將現(xiàn)代資本市場中的期權(quán)定價原理引入到消費貸款定價中，充分考慮消費貸款利率、抵押率與違約概率之間的定量關(guān)系，建立起貸款定價模型，更合理地解決消費貸款定價的風(fēng)險補償問題。建立健全的消費信貸業(yè)務(wù)信用評價機制是商業(yè)銀行預(yù)防消費信貸業(yè)務(wù)風(fēng)，險、保障消費信貸資金安全的基礎(chǔ)工作。必須對消費者的信用狀況進行科學(xué)評價，在此基礎(chǔ)上作出合理的消費信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營決策。事實上

10、，商業(yè)銀行在經(jīng)營消費信貸業(yè)務(wù)時，由于與消費者在信息獲取上的不對稱，容易導(dǎo)致消費信貸市場上逆向選擇和道德風(fēng)險問題的發(fā)生。通過浮動利率博弈模型可以客觀分析信息不對稱對消費信貸市場運行機制和運行效率的影響；通過消費信貸業(yè)務(wù)信用評價機制的有效運作，可以對消費者的信用紀(jì)錄、信用能力和信用風(fēng)險作出全面的分析，得出科學(xué)的消費者信用評價結(jié)論，并以此為依據(jù)決定是否向消費者提供消費信貸服務(wù)和以何種方式、何種附加條件向消費者提供消費信貸服務(wù)，保障消費信貸業(yè)務(wù)

11、經(jīng)營的安全性。 建立靈敏的消費信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險管理機制是我國商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營的戰(zhàn)略選擇。消費信貸風(fēng)險管理是消費信貸業(yè)務(wù)運作管理的核心。其內(nèi)容包括風(fēng)險因素識別和風(fēng)險信號采集、風(fēng)險預(yù)警、風(fēng)險防范和控制等環(huán)節(jié)。由于消費信貸風(fēng)險暴露具有一定的時滯性、風(fēng)險變化過程具有明顯的階段性特征，因此，加強風(fēng)險意識，提高風(fēng)險管理技術(shù)水平，科學(xué)量化和有效控制信貸風(fēng)險，建立起消費信貸風(fēng)險管理長效機制就成為我國商業(yè)銀行面臨的緊迫任務(wù)。通過利用VaR方法和建立預(yù)

12、期違約概率模型來度量消費信貸風(fēng)險損失、計算消費信貸業(yè)務(wù)的非意愿性預(yù)期違約率，可以達到有效控制風(fēng)險的目的。 建立完善的消費信貸業(yè)務(wù)創(chuàng)新機制是商業(yè)銀行實現(xiàn)消費信貸業(yè)務(wù)規(guī)?？焖贁U張和“又快又好發(fā)展”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。一方面，完善的消費信貸業(yè)務(wù)創(chuàng)新機制是商業(yè)銀行參與消費信貸市場競爭、在既有消費信貸市場上實現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模擴張的需要；另一方面，完善的消費信貸業(yè)務(wù)創(chuàng)新機制是商業(yè)銀行拓展消費信貸新興市場的需要。應(yīng)充分利用現(xiàn)代信息技術(shù)，優(yōu)化制度安排，強化銀