招商銀行“家裝易”業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)案例研究.pdf

1、所謂操作風(fēng)險(xiǎn)，巴塞爾委員會(huì)的定義是由于不完善和失靈的內(nèi)部控制，以及人為和系統(tǒng)因素，或者外部事件所導(dǎo)致的損失風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)并列，是金融機(jī)構(gòu)需要面對(duì)的三大風(fēng)險(xiǎn)。與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)有較為成熟的量化技術(shù)相比，操作風(fēng)險(xiǎn)量化及其相關(guān)方面的技術(shù)研究?jī)H僅是最近幾年的事，正處在一個(gè)迅速發(fā)展的階段。 理論界對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)做了很大方面的研究，普遍認(rèn)為，在操作風(fēng)險(xiǎn)管理處于起步階段的中國(guó)，用定性方法來(lái)研究?jī)?yōu)于定量方法，于是對(duì)于現(xiàn)代操作風(fēng)

2、險(xiǎn)管理模型的研究就非常必要。本文首先分析操作風(fēng)險(xiǎn)的概念內(nèi)涵，闡述操作風(fēng)險(xiǎn)的危害性和特征，然后重點(diǎn)論述了現(xiàn)代操作風(fēng)險(xiǎn)全方面管理模型，對(duì)此模型的應(yīng)用進(jìn)行了全方面的分析。 然后以招商銀行在百安居開(kāi)展的提額家裝分期付款的個(gè)人業(yè)務(wù)為例，采用數(shù)據(jù)和實(shí)證研究相結(jié)合的方法，統(tǒng)計(jì)了大量的實(shí)際發(fā)生的案例，并使用現(xiàn)代操作風(fēng)險(xiǎn)管理模型，對(duì)在該業(yè)務(wù)流程中的操作風(fēng)險(xiǎn)做全方面的數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)該業(yè)務(wù)中操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生大部分是由于銀行存在制度不健全，流程有瑕疵，監(jiān)