多層廣義線性乘法模型在非壽險費率厘訂中的運用研究.pdf

1、在非壽險業(yè)費率厘訂的過程中，通常選取眾多的費率厘訂因子，并將這些費率因子依據(jù)某種屬性劃分為多個風(fēng)險層次。然而，眾多費率厘訂因子的選取及其風(fēng)險層次的劃分往往造成分類經(jīng)驗數(shù)據(jù)不充分，這時針對這些費率厘訂因子運用信度理論進(jìn)行信度估計是有必要的。傳統(tǒng)的信度模型將多層費率因子視為隨機效應(yīng)并予以適當(dāng)?shù)奶幚恚菦]有涉及如何處理那些具有固定效應(yīng)的普通費率厘訂因子。那么，如何解決信度理論的不足之處？一些專業(yè)人士提出可采用廣義線性模型來處理具有固定效應(yīng)的

2、普通費率因子。廣義線性模型在非壽險精算領(lǐng)域很快獲得一致認(rèn)同并得到了廣泛的運用?？墒牵?dāng)遭遇多層費率厘訂因子和由此造成的經(jīng)驗數(shù)據(jù)不充分時，廣義線性模型卻無法發(fā)揮其固有的優(yōu)勢予以應(yīng)對。解決此問題的其中一個途徑就是基于信度理論的框架下，對廣義線性模型進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整與改造。 本文首先介紹傳統(tǒng)的非壽險費率厘訂法，即純保費法和損失率法以及國際保險界普遍采用的廣義線性模型，并通過對傳統(tǒng)費率厘訂法和廣義線性模型進(jìn)行比較分析，指出了廣義線性模型的

3、優(yōu)勢之處, 闡明了選取廣義線性模型作為研究基礎(chǔ)的由來。接著介紹了信度理論中的最小平均信度模型和Buhlmann －Straub 信度模型，為改造廣義線性模型鋪墊了理論基礎(chǔ)。因此，廣義線性模型和信度理論是本文進(jìn)行后續(xù)研究的兩個重要的支撐點。繼而，在立足于廣義線性模型和信度理論的基礎(chǔ)上，結(jié)合非壽險精算實務(wù)要求，推導(dǎo)出了本文實證研究的目標(biāo)——多層廣義線性乘法模型，也正是基于這一模型，在理論上解決了在費率厘訂過程中所遭遇到的分類經(jīng)驗數(shù)據(jù)不充分這