GAMM在非壽險(xiǎn)公司未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估中的運(yùn)用研究.pdf

1、隨著我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展，保險(xiǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，非壽險(xiǎn)公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)也日益加劇，由于保險(xiǎn)行業(yè)的特性，其風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)為保險(xiǎn)公司的準(zhǔn)備金的計(jì)提水平，其中，未決賠款準(zhǔn)備金是非壽險(xiǎn)公司主要的負(fù)債之一，而且未決賠款準(zhǔn)備金的計(jì)提水平將直接影響保險(xiǎn)公司的盈利、產(chǎn)品定價(jià)、償付能力和稅收，所以未決賠款準(zhǔn)備金也是非壽險(xiǎn)公司必須使用精算方法謹(jǐn)慎評(píng)估的項(xiàng)目。 從實(shí)際操作來(lái)看，鏈梯法是廣泛應(yīng)用于提取未決賠款準(zhǔn)備金的一種方法，這種方法由于原理簡(jiǎn)單、操作簡(jiǎn)便而受

2、到了保險(xiǎn)公司的青睞，但是鏈梯法也存在很多缺陷，它只能對(duì)最終賠付額、發(fā)展因子和未決賠款準(zhǔn)備金進(jìn)行點(diǎn)估計(jì)，不能對(duì)未決賠款準(zhǔn)備金的分布函數(shù)和提存的缺口進(jìn)行量化的分析，由于抽樣的波動(dòng)性導(dǎo)致點(diǎn)估計(jì)值很不穩(wěn)定。而且對(duì)于長(zhǎng)尾業(yè)務(wù)或新開(kāi)展的業(yè)務(wù)，其尾部因子的選取具有很大的主觀性，因此鏈梯法的使用受到了一定的限制，其根源在于該方法是一種確定性的、靜態(tài)的方法。于是人們開(kāi)始嘗試將隨機(jī)模型引入到準(zhǔn)備金評(píng)估中。 在眾多隨機(jī)模型中，廣義線性模型得到了較為廣

3、泛的應(yīng)用，但是該模型仍將連續(xù)協(xié)變量對(duì)聯(lián)系函數(shù)的影響看作是線性的，而且未考慮隨機(jī)效應(yīng)的影響，本文以此為切入點(diǎn)，引入廣義加法混合模型評(píng)估未決賠款準(zhǔn)備金。本文構(gòu)建了伽瑪加法混合模型、泊松加法混合模型，并將非參數(shù)平滑方法應(yīng)用于到廣義加法混合模型中，結(jié)合bayes理論和MCMC方法得到參數(shù)的估計(jì)。與傳統(tǒng)的鏈梯法相比，廣義加法混合模型更適合長(zhǎng)尾業(yè)務(wù)準(zhǔn)備金的評(píng)估，得到的結(jié)果更為準(zhǔn)確，結(jié)果更為客觀。為保險(xiǎn)公司提取準(zhǔn)備金提供了更大的參考空間，為全面地考察