利率市場化條件下我國商業(yè)銀行個人貸款定價研究.pdf

1、隨著金融市場的開放，利率市場化已經(jīng)成為我國金融市場改革的主要內(nèi)容。在日益開放的金融環(huán)境和同業(yè)競爭形勢下，國內(nèi)商業(yè)銀行對其競爭能力和盈利能力提出了更高的要求。特別是在具有巨大開發(fā)潛力的個人貸款領域，各商業(yè)銀行圍繞創(chuàng)新業(yè)務品種，提升風險管理水平和盈利水平展開了不懈的探索。如何在利率市場化條件下，對個人貸款進行科學定價，既能有效控制風險，又能提高收益，擴大市場份額，成為其中的關鍵問題，這也正是本文所研究的問題。 首先，本文在肯定了進行

2、個人貸款定價研究的重要意義的基礎上，在理論層面對貸款定價的相關內(nèi)容進行了探討，回顧了國內(nèi)外在個人貸款定價方面的發(fā)展歷程及相關研究。 其次，對我國商業(yè)行個人貸款定價的現(xiàn)狀進行了分析，進而分析了影響我國商業(yè)銀行個人貸款定價的宏觀因素與微觀因素，并聯(lián)系實際分析了我國商業(yè)銀行個人貸款定價存在的主要問題。 第三，在分析我國商業(yè)銀行個人貸款定價的基礎上，借鑒國外商業(yè)銀行個人貸款定價方法的先進經(jīng)驗，提出適合我國商業(yè)銀行個人貸款定價的原

3、則和定價方法--標準定價方法與基于RAROC分析定價方法相結(jié)合的方法，即首先根據(jù)貸款用途和影響個人貸款風險及收益的主要因素，即易于客觀界定的因素，確定個人貸款定價的分類矩陣，其次基于RAROC分析的定價方法對每一類貸款進行定價，并建議根據(jù)信用評分卡得分對單筆貸款進行利率浮動調(diào)整，最終確定單筆個人貸款的利率。對該定價方法的選擇，本文又選取某商業(yè)銀行二級分行的歷史數(shù)據(jù)為基礎數(shù)據(jù)進行了實證分析。 最后，從外因和內(nèi)因兩大方面，就商業(yè)銀行