商業(yè)銀行資本充足性監(jiān)管.pdf

1、隨著1988年巴塞爾協(xié)議的實(shí)施和新巴塞爾協(xié)議的即將出臺(tái)，資本充足性監(jiān)管逐漸成為全球銀行業(yè)共同遵守的準(zhǔn)則與銀行審慎監(jiān)管的一項(xiàng)核心制度安排，由此對(duì)商業(yè)銀行的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)甚至對(duì)各個(gè)國(guó)家金融體系的運(yùn)行都產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響，理論界也對(duì)此進(jìn)行了深入的探討與分析，本論文即是在此種背景下形成的。 第一章對(duì)商業(yè)銀行資本的構(gòu)成、功能及充足性的衡量標(biāo)準(zhǔn)三方面進(jìn)行了深入分析，完整地勾勒出銀行資本的基本要素特征，以此形成對(duì)銀行資本充足性監(jiān)管研究的基點(diǎn)。

2、 第二章依據(jù)現(xiàn)有的研究成果，總結(jié)、提出了銀行資本充足性監(jiān)管的理論基礎(chǔ)，分別從市場(chǎng)與監(jiān)管者兩個(gè)角度，系統(tǒng)地分析對(duì)商業(yè)銀行實(shí)施資本充足性監(jiān)管的深層次原因，從而指出，實(shí)施資本充足性監(jiān)管是經(jīng)濟(jì)與金融發(fā)展的必然要求與趨勢(shì)。 第三章承接第二章的研究脈絡(luò)，對(duì)資本充足性監(jiān)管的有效性理論及實(shí)證結(jié)果進(jìn)行了研究與綜述。首先，分別從外部代理、內(nèi)外部代理和激勵(lì)三個(gè)角度對(duì)監(jiān)管的有效性進(jìn)行理論上的分析與比較；其次，通過(guò)對(duì)實(shí)證結(jié)果的總結(jié)與分析，進(jìn)而揭示出資

3、本充足性監(jiān)管在實(shí)踐上的效果與問(wèn)題。 第四章在上面一般性研究的基礎(chǔ)上，提出中國(guó)目前實(shí)施資本充足性監(jiān)管的效率問(wèn)題。通過(guò)成本——效益分析可以發(fā)現(xiàn)，在控制商業(yè)銀行過(guò)度風(fēng)險(xiǎn)行為，實(shí)現(xiàn)金融體系穩(wěn)定的即定收益下，我國(guó)實(shí)施資本充足性管制的社會(huì)成本是較大的。但由于資本管制對(duì)風(fēng)險(xiǎn)約束效用的存在，這一監(jiān)管手段必然成為我國(guó)謹(jǐn)慎監(jiān)管制度的核心。 為增強(qiáng)我國(guó)實(shí)施資本充足性管制的有效性、提高其監(jiān)管效率，第五章從資本充足率標(biāo)準(zhǔn)的制定到拓寬補(bǔ)充資本金渠道