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文檔簡介
1、本文研究了索賠到達間隔服從幾何分布、索賠額分布為一般離散分布的Sparre Andersen風險模型.首先利用向前馬爾可夫技巧使此風險過程成為齊次馬爾可夫過程,然后利用逐段決定馬爾可夫過程(PDMP)中的鞅方法,得到本文風險模型中鞅的形式,繼而求得索賠額分布為一般離散分布的破產(chǎn)概率的一般表達式,并得到破產(chǎn)概率的Lundberg界,這里用到了測度變換的思想,從中可以看出調節(jié)系數(shù)的重要作用.本文共三章.第一章是預備知識,介紹了逐段決定馬爾可
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