再保險決策中的數(shù)據(jù)包絡(luò)分析.pdf

1、保險業(yè)是經(jīng)營風(fēng)險的特殊金融服務(wù)行業(yè).隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的廣泛應(yīng)用,一次事故可能造成的物質(zhì)損失和人身傷亡的損失程度不斷擴(kuò)大,任何保險公司也不敢獨自承擔(dān)巨額的風(fēng)險,保險監(jiān)管部門也不允許這樣做.為保持經(jīng)營的穩(wěn)定性,擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模,再保險成為必然的選擇.再保險種基本問題是自留額的選擇,即原保險人自留多少?分保多少的問題?理論上對自留額的確定利用效應(yīng)函數(shù)來解決,然而效應(yīng)函數(shù)是一種主觀、因人而異并難以確定的.因此把效應(yīng)方法用于實際再保險

2、決策問題是難以操作的.DEA方法是評價具有相同類型投入和產(chǎn)出的若干生產(chǎn)與非生產(chǎn)部門(簡稱決策單元)相對效率的系統(tǒng)分析方法.廣泛用于來評價生產(chǎn)活動的最優(yōu)性.然而在現(xiàn)實的經(jīng)濟(jì)活動中,投入產(chǎn)出因素往往受到隨機(jī)因素的干擾,由此而產(chǎn)生測量誤差.數(shù)據(jù)噪聲.同時經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象本身也具有波動性及周期性,因此.決策單元的輸入和輸出往往不是確定的數(shù)值,而是服從一定隨機(jī)分布的變量,因而應(yīng)用確定性的DEA模型[1]求解,具有較大的局限性.該文在廣泛查閱國內(nèi)外文的基礎(chǔ)

3、上,對DEA理論、方法與應(yīng)用進(jìn)行了較深入地探討,分析了基本的DEA模型,DEA有效性理論以及DEA方法的基本思想,基于分治思想對隨機(jī)DMU有效性的進(jìn)行了分析,提出了一種新的隨機(jī)DMU問題的求解方法,主要討論了輸入輸出均具有共同趨向的多輸入多輸出的隨機(jī)DEA問題的求解過程和算法.基于均值-方差原理討論了隨機(jī)DMU的相對穩(wěn)定有效性.結(jié)合再保險的理論,將數(shù)據(jù)包絡(luò)思想應(yīng)用到再保險決策中,對再保險中再保險方案的選擇、預(yù)測再保險的有效性進(jìn)行了分析,