實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)興起、應(yīng)用與意義

1、實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)興起、應(yīng)用與意義,,一、實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生的背景,傳統(tǒng)上，經(jīng)濟(jì)學(xué)研究主要建立在人們受自身利益驅(qū)動(dòng)和能做出理性決策的假設(shè)之上，而且經(jīng)濟(jì)學(xué)還被普遍視為是一種依賴實(shí)際觀察而不是可控的實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)的“非實(shí)驗(yàn)性”科學(xué)。,一、實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)產(chǎn)生的背景,一種可能的探索經(jīng)濟(jì)學(xué)規(guī)律的方法是通過受控實(shí)驗(yàn)，不幸的是，經(jīng)濟(jì)學(xué)家們，不能像化學(xué)家或生物學(xué)家那樣做受控實(shí)驗(yàn)，因?yàn)榭刂破渌匾蛩貙?duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)家來說并非易事。所以總的說來，他們只能是像天文學(xué)家或氣象學(xué)家那樣

2、，滿足于觀察而已。（Samuelson and Nofdhaus,1985）,二、實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)定義,實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)(Experiments with Economic Principles)是經(jīng)濟(jì)學(xué)家在挑選的受試對(duì)象參與下，按照一定的實(shí)際規(guī)則并給以一定的物質(zhì)報(bào)酬，以仿真方法創(chuàng)造與實(shí)際經(jīng)濟(jì)相似的一種實(shí)驗(yàn)室環(huán)境，不斷改變實(shí)驗(yàn)參數(shù)，對(duì)得到的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析整理加工，用以檢驗(yàn)已有的經(jīng)濟(jì)理論及其前提假設(shè)、或者發(fā)現(xiàn)新的理論，或者為一些決策提供理論分析。,三、

3、實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的興起,1948年哈佛大學(xué)的張伯倫教授在課堂上以學(xué)生為實(shí)驗(yàn)對(duì)象進(jìn)行了首次市場實(shí)驗(yàn)。通過對(duì)被實(shí)驗(yàn)對(duì)象指定價(jià)值和成本參數(shù)，實(shí)驗(yàn)對(duì)象分為買者和賣者，并給他們他們分發(fā)標(biāo)有價(jià)值和成本的小卡片，買賣雙方可以在教室里自由走動(dòng)，當(dāng)買者碰到賣者時(shí)就進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，討價(jià)還價(jià)的程序并沒有特別指明，也沒有組織，雙方若沒有成交就彼此繼續(xù)尋找下一個(gè)對(duì)象。,三、實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的興起,買者的收入是價(jià)值與成交價(jià)之差額，賣者的收入是成交價(jià)語成本之差額。若雙方成交就將

4、卡片交給張伯倫，同時(shí)報(bào)告成交的價(jià)格，張將此價(jià)格在黑板上公布。但遺憾的是，實(shí)驗(yàn)結(jié)果系統(tǒng)地偏離了競爭均衡，交易量大大超過供給和需求交叉點(diǎn)所決定的數(shù)量。,三、實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的興起,弗農(nóng)·史密斯以此為契機(jī)將經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)方法發(fā)展為如今經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中不可或缺的方法體系。他改進(jìn)了張伯倫的方法，在其所主持的實(shí)驗(yàn)中采用了“雙向拍賣”的交易制度，使得交易價(jià)格迅速收斂于競爭均衡。1962年弗農(nóng)·史密斯將其在經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù)和方法的諸多成果總結(jié)發(fā)表

5、，這就是被稱為實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)奠基之作的《競爭市場行為的實(shí)驗(yàn)研究》。,四、實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展,1999年，著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家賓莫在《經(jīng)濟(jì)學(xué)為什么需要實(shí)驗(yàn)？》一文中預(yù)言：目前經(jīng)濟(jì)學(xué)的思想和方法已經(jīng)如此地普遍，以至于可以毫無疑問地說，把諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)授予實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)先行者的時(shí)刻就要到了。三年之后，賓莫的預(yù)言成真。,四、實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展,2002年，被奉為“實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)之父”的弗農(nóng)·史密斯和決策學(xué)中“前景理論”的創(chuàng)立者丹尼爾·卡尼曼分享了當(dāng)

6、年的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)金，這標(biāo)志著實(shí)驗(yàn)方法進(jìn)入了主流經(jīng)濟(jì)學(xué)的殿堂，同時(shí)也意味著“經(jīng)濟(jì)學(xué)開始逐步演變?yōu)橐婚T實(shí)驗(yàn)性科學(xué)”得到了認(rèn)可。,四、實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展,在世界各地建立起一大批專業(yè)的實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)室，例如，納什、西蒙、澤爾騰等諸多學(xué)者建立了越來越多的研究團(tuán)體和實(shí)驗(yàn)室。比較有名的有弗農(nóng)·史密斯主持的亞利桑那大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)室、查理斯·普洛特主持的實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)和政策學(xué)實(shí)驗(yàn)室、約翰·萊德亞德主持的加利福尼亞社會(huì)科學(xué)實(shí)驗(yàn)室及

7、約翰·海和哥哈姆·陸梅斯主持的約克大學(xué)實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)中心等，實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的科學(xué)應(yīng)用已蔚然成風(fēng)。,五、實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的意義,長期以來，西方經(jīng)濟(jì)學(xué)模仿自然科學(xué)的信念十分堅(jiān)定，其范式是提出理論假設(shè)，然后在理論假設(shè)上建立數(shù)學(xué)模型并推導(dǎo)出主要結(jié)論，最后對(duì)理論結(jié)果進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)實(shí)證并由此展開深入的理論分析。 　　不可否認(rèn)，這種假說演繹方法有科學(xué)合理的方面，但同時(shí)也有不少缺陷。例如，理論前提假設(shè)和數(shù)學(xué)推導(dǎo)排斥了人類行為或經(jīng)濟(jì)關(guān)系中的非理性和不確

8、定因素。又如經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)具有被動(dòng)性和不可重復(fù)性的缺點(diǎn)。實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)繼承了自然科學(xué)的實(shí)證主義傳統(tǒng)，彌補(bǔ)了經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)證方法的缺陷。,五、實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的意義,史密斯(1994)將實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)定義為：在有顯性或者隱含規(guī)則的背景下應(yīng)用實(shí)驗(yàn)方法來研究人類相互作用的決策行為。也就是說，實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)就是要再造理論的環(huán)境和機(jī)制基礎(chǔ)，從而得到所需的觀察結(jié)果來檢驗(yàn)理論解釋，看看理論解釋的預(yù)言與所觀察到的事實(shí)是否一致。實(shí)驗(yàn)方法為經(jīng)濟(jì)學(xué)家提供了前所未有的可重復(fù)性和可控制性，

9、使經(jīng)濟(jì)學(xué)成為一門可實(shí)驗(yàn)的學(xué)科，這突破了傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)研究框架的局限性，使美輪美奐的經(jīng)濟(jì)學(xué)大廈日臻完善。,五、實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的意義,首先，實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)以可犯錯(cuò)誤、有學(xué)習(xí)能力的行為人取代以往的“理性經(jīng)濟(jì)人”假說，用數(shù)理統(tǒng)計(jì)的方法取代單純的數(shù)學(xué)推導(dǎo)，解決以往實(shí)證研究的高度抽象和簡化與現(xiàn)實(shí)世界不一致的問題。 其次，實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)家可以再造實(shí)驗(yàn)和反復(fù)驗(yàn)證，用現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)代替歷史數(shù)據(jù)，克服以往經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)的不可重復(fù)性。 最后，在實(shí)驗(yàn)室里，可以操縱實(shí)驗(yàn)變量和控制實(shí)驗(yàn)條

10、件，排除了非關(guān)鍵因素對(duì)實(shí)驗(yàn)的影響，從而克服了以往經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)被動(dòng)性的缺陷。,六、實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用范疇,通過對(duì)實(shí)驗(yàn)市場環(huán)境和實(shí)驗(yàn)市場規(guī)則的控制，研究人員能進(jìn)行經(jīng)濟(jì)環(huán)境比較市場機(jī)制比較在環(huán)境比較和市場機(jī)制比較的基礎(chǔ)上，研究人員可以運(yùn)用經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)進(jìn)行理論檢驗(yàn)，探詢理論失效的原因，啟發(fā)新的理論進(jìn)行政策評(píng)價(jià)進(jìn)行市場機(jī)制設(shè)計(jì),六、實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用范疇,經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要任務(wù)之一，是進(jìn)行靜態(tài)比較分析；即參數(shù)變化（例如生產(chǎn)成本上升）對(duì)決策變量（例如產(chǎn)量

11、）和均衡解（例如均衡價(jià)格）的影響。經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)可在同一市場機(jī)制下比較不同經(jīng)濟(jì)環(huán)境比如，某市場機(jī)制在市場參與者貧富差距不大的情況下高度有效；我們可以通過實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)該機(jī)制在市場參與者貧富差距擴(kuò)大的情況下是否仍然有效。,16,經(jīng)濟(jì)環(huán)境：實(shí)驗(yàn)變量市場機(jī)制（市場語言和市場規(guī)則）：在實(shí)驗(yàn)中被控制不變的常量,（市場機(jī)制的激勵(lì)）,六、實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用范疇,經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)可在同一經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，比較不同市場機(jī)制的特性。例子：給定競價(jià)者的保留價(jià)格分布，實(shí)

12、驗(yàn)者可以比較英式拍賣、荷式拍賣、第一價(jià)格拍賣及第二價(jià)格拍賣對(duì)拍賣者收益的影響。針對(duì)相同的廠商，拍賣排污許可證和向排污廠商征稅兩種辦法，究竟哪種辦法能更好地解決企業(yè)過度排放污染的問題？,18,經(jīng)濟(jì)環(huán)境：在實(shí)驗(yàn)中被控制不變的常量市場機(jī)制（市場語言和市場規(guī)則）：實(shí)驗(yàn)變量,（市場機(jī)制的激勵(lì)）,六、實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用范疇,利用實(shí)驗(yàn)尋找理論成立的邊界條件在比照實(shí)驗(yàn)結(jié)果與理論預(yù)測結(jié)果時(shí)，研究人員通過變化報(bào)酬的規(guī)模、實(shí)驗(yàn)參加者的經(jīng)驗(yàn)以及實(shí)驗(yàn)參加者的

13、其它特征（性別、文化程度等）來檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)結(jié)論的適用范圍。如果多次實(shí)驗(yàn)都發(fā)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)結(jié)果與理論預(yù)測不符，研究人員可以通過進(jìn)一步實(shí)驗(yàn)探詢理論失效的原因，并啟發(fā)新的理論。,六、實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用范疇,經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)可在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)預(yù)檢驗(yàn)政策變化對(duì)國民福利、市場效率的影響。如果新政策在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境里取得成功，可考慮進(jìn)行實(shí)地實(shí)驗(yàn)；實(shí)地實(shí)驗(yàn)成功，可考慮向全國推廣。針對(duì)新政策最有可能出現(xiàn)問題的各種情形進(jìn)行實(shí)驗(yàn)，可以有效降低決策成本、有效規(guī)避政策失誤

14、的風(fēng)險(xiǎn)。,六、實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用范疇,信息技術(shù)與電子商務(wù)的發(fā)展促使大量新市場機(jī)制出現(xiàn)“Ｅ－ＢＡＹ英式拍賣”是傳統(tǒng)英式拍賣與標(biāo)價(jià)市場的混合體。Ｅ－ＢＡＹ拍賣與ＡＭＡＺＯＮ拍賣都出現(xiàn)了機(jī)器人代理商。這些新的市場機(jī)制為改善市場參與者的市場收益創(chuàng)造了新的機(jī)會(huì)，為民眾帶來了福利。經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)可檢驗(yàn)新市場機(jī)制的特性，為公共決策提供服務(wù)。,22,佛農(nóng)·史密斯和他的同事們于二十世紀(jì)九十年代初設(shè)計(jì)了以計(jì)算機(jī)為輔助的“智能”市場（見McCa

15、be, et al. 1991）。“智能”市場的核心思想：在智能市場中，計(jì)算機(jī)是連接用戶與供應(yīng)商的平臺(tái)。用戶根據(jù)自己的購買意愿和預(yù)算約束向計(jì)算機(jī)提交需要購買的數(shù)量和愿意支付的價(jià)格供應(yīng)商根據(jù)自己的生產(chǎn)成本和生產(chǎn)能力向計(jì)算機(jī)提交期望的銷售量和售價(jià)。計(jì)算機(jī)根據(jù)用戶和供應(yīng)商所提交的信息、通過優(yōu)化算法找出使所有用戶和所有供應(yīng)商所得到的收益總合達(dá)到最大的價(jià)格作為市場成交價(jià)格。,23,“智能”市場的應(yīng)用實(shí)例之一：美國加利福尼亞州的水資源調(diào)

16、配問題,24,加州水資源調(diào)配現(xiàn)狀,年度降水量極不穩(wěn)定，連續(xù)幾年出現(xiàn)干旱是常見的現(xiàn)象。而主要的大城市和農(nóng)業(yè)地區(qū)都位于干旱區(qū)域，常年需要從其它的州購水以滿足城鎮(zhèn)用水、工業(yè)用水和農(nóng)業(yè)灌溉的需要。近年來，出于對(duì)野生動(dòng)植物的保護(hù)等環(huán)境因素的考慮，加州本地的水源進(jìn)一步受到了使用限制。與此同時(shí)，加州不斷膨脹的人口意味著對(duì)水的需求不斷上升。盡管州政府已經(jīng)加強(qiáng)了對(duì)供水系統(tǒng)的投入，在可預(yù)見的未來加州的水資源仍然是供不應(yīng)求。,25,水資源稀缺的問

17、題很早以前就引起了經(jīng)濟(jì)學(xué)家的關(guān)注。研究人員發(fā)現(xiàn)，供不應(yīng)求不僅體現(xiàn)在資源的稀缺，更體現(xiàn)在分配效率的低下。研究人員的主要政策建議是發(fā)展完備的水資源市場：通過市場，那些使用水資源所創(chuàng)造的價(jià)值最大的部門能最優(yōu)先地得到水（見Easter, et al. 1998）,26,但“市場”不僅僅是一個(gè)空泛的概念，在生活中市場的形態(tài)千差萬別：有的市場里只有賣家有出價(jià)的權(quán)利，而買東西的人只能選擇拒絕或接受，如國營商店；有的市場上買賣雙方能討價(jià)還價(jià)

18、，如自由市場上的小攤販；另外一些市場中，只有買東西的人能競相出價(jià)，而賣家只能選擇接受和拒絕，比如拍賣市場。實(shí)踐表明，只要市場的特征發(fā)生了一點(diǎn)細(xì)微的變化，就會(huì)對(duì)市場效率、成交價(jià)格帶來重大的影響（見Smith 1982）。究竟什么樣的市場才能達(dá)到使水資源有效配置的目的？,27,史密斯和他的同事、學(xué)生們?cè)敿?xì)考察了加州水資源的供求情況。在實(shí)驗(yàn)室里，他們將加州水資源供求的狀態(tài)加以簡化、重現(xiàn)，并通過運(yùn)行“智能”市場來平衡供求（見Murph

19、y, et al. 2000）。通過經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)，史密斯等回答了運(yùn)用“智能”市場解決加州水供給問題的可行性、廠商對(duì)供水管道的壟斷對(duì)水資源配置效率的影響等研究問題。,28,“智能”市場的應(yīng)用實(shí)例之二：電力資源調(diào)配問題,29,電網(wǎng)的基本特征,傳輸損耗：由于在輸電過程中不可避免的損耗，用戶所購買的電量是實(shí)際用電量與相應(yīng)的輸送損耗電量的總和。傳輸能力限制：傳輸能力受到線路、電壓、穩(wěn)定性等諸多因素的限制。傳輸能力的限制是供電網(wǎng)絡(luò)中易于產(chǎn)生局部

20、市場勢(shì)力的重要原因。開關(guān)機(jī)問題：用戶對(duì)電力的需求存在很大的波動(dòng)性，部分時(shí)段只需要電網(wǎng)中的少量發(fā)電機(jī)運(yùn)行就能滿足用戶的需求。重新開機(jī)會(huì)給供電商帶來成本。究竟應(yīng)當(dāng)由誰來決定開關(guān)機(jī)？供電商還是管理機(jī)構(gòu)？,30,康奈爾大學(xué)的威廉·舒爾茨教授及其合作伙伴運(yùn)行了大量的經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)，以考察由史密斯等人所設(shè)計(jì)的“智能”市場解決電力資源調(diào)配問題的可行性（見Schulze, et al. 2000）。通過實(shí)驗(yàn)，舒爾茨等研究人員著重回答了市

21、場勢(shì)力對(duì)電網(wǎng)運(yùn)行效率的影響、在“智能”市場中供電商自主開關(guān)機(jī)是否可行等研究問題。,七、實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的局限,實(shí)驗(yàn)參與者的主觀性影響到實(shí)驗(yàn)的有效性。實(shí)驗(yàn)者在設(shè)計(jì)方案時(shí)無法完全排除個(gè)人偏好和主觀猜測，被實(shí)驗(yàn)者在實(shí)驗(yàn)時(shí)有可能考慮與實(shí)驗(yàn)者的關(guān)系而有意識(shí)地完成實(shí)驗(yàn)期望。這些主觀因素對(duì)實(shí)驗(yàn)的可重復(fù)性提出挑戰(zhàn)，造成許多相同實(shí)驗(yàn)由不同的實(shí)驗(yàn)者設(shè)計(jì)或者由不同被實(shí)驗(yàn)者執(zhí)行就有可能得出不同的研究結(jié)論。,八、經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)的軟件平臺(tái),計(jì)算機(jī)實(shí)驗(yàn)?zāi)Ｊ降膬?yōu)勢(shì)顯而易見，然而

22、構(gòu)成實(shí)驗(yàn)核心的實(shí)驗(yàn)軟件也是成為其最大問題。美國加州理工大學(xué)的實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)與政治經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)室（LEEPS）1972年成立，在普洛特教授的主持下誕生了第一個(gè)計(jì)算機(jī)模擬的真實(shí)市場軟件（MUDA），可以進(jìn)行雙向拍賣的市場實(shí)驗(yàn)，下載地址：http://eeps.caltech.edu/pub/Muda.zip。亞利桑那大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)室（ESL）從1985年成立之初到2001年都是由“實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)之父”史密斯教授擔(dān)任主任，成功開發(fā)了Econpor—

23、—一種用于微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)的電子數(shù)據(jù)庫軟件。 http://www.econlab.arizona.edu。,八、實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的軟件平臺(tái),美國普渡大學(xué)弗農(nóng)·史密斯實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)室(VSEEL)的命名是為了紀(jì)念前普渡大學(xué)教授、諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者弗農(nóng)·史密斯的杰出貢獻(xiàn)，設(shè)有數(shù)據(jù)采集實(shí)驗(yàn)室和觀察實(shí)驗(yàn)室，實(shí)驗(yàn)室網(wǎng)址http://www.mgmt.purdue.edu/centers/vseel/home.asp。美國弗吉尼亞

24、大學(xué)查爾斯·霍爾特教授所開發(fā)的Veconlab實(shí)驗(yàn)教學(xué)軟件平臺(tái)是歐美最通行的實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)平臺(tái)，平臺(tái)入口鏈接：http://veconlab.econ.virginia.edu/login.htm。,實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)在我國的應(yīng)用前景,我國處于轉(zhuǎn)軌期間，面臨與發(fā)達(dá)國家不同的問題各種新的市場機(jī)制在體制轉(zhuǎn)軌期間不斷出現(xiàn)收入的分布、信息傳播的渠道以及個(gè)人對(duì)財(cái)富的看法等屬于經(jīng)濟(jì)環(huán)境的因素也在悄然發(fā)生著變化新時(shí)期出現(xiàn)了新問題，解決新問題需要