銀行信用分析研究——CAMEL模型的分析和應用.pdf

1、西南財經(jīng)大學碩士學位論文銀行信用分析研究——CAMEL模型的分析和應用姓名：黃飛舟申請學位級別：碩士專業(yè)：金融學指導教師：鄒宏元20030401必要性、所使用的方法以及該方法的應用進行深入的研究。首先從信．焉鰉撰念說起，包掭以下的蠹容：一、有關(guān)的概念信用這個詞來源于拉丁文，意思是信任或相信。在商業(yè)銀行經(jīng)營管理中，信蔫是指資金靜新毒鬻在挺信借款入會按照約定戇囊限償還借款的基礎上，將資金借出的行為。所以，信用是以償還和付息為條件的價值單方面

2、運動，其本質(zhì)是一種債權(quán)債務關(guān)系。而資金所有者對簧款久懿信任來源予潑下三個方囂：< 1 ) 黠整款久熬信任是以貸款人對借款人的了解和借款人的聲譽為基礎的；( 2 ) 貸款人對借款人提供的抵押晶進行了合理的評估；( 3 ) 在相信借款人的財務狀況已經(jīng)阿貸款入誠實公聶地公幫的基礁上，對借款入的財務狀攜進行分析。而信用分析所要做的就是要搞清楚借款人是否有能力和意愿來歸還貸款，也就是說，信用分析要解決這樣一個問題，即借款人按照規(guī)定鰉期限償逐

3、其債務戇爵畿瞧有多大，箴考說反過來，鷹款人違約的可能性又有多大。而當我們說銀行信用分析時，我們指的是對銀行( 有時也包括其他金融機構(gòu)) 的信用狀況進行分析，瓶不是由銀行進行懿對莢像企業(yè)的信罱分輯。棗予銀行經(jīng)營熬是貨蠹這靜特殊縋蔻品，其業(yè)務與非金融企業(yè)存在根本的差別。事實上，在銀行雇用盼分析人員中，有許多人從事的是非金融企業(yè)信用分析。在分析企業(yè)的財務攝表了解企鱟懿財務實力霹，與菲金融企整信震分輯考慮理盒滾、流動性和資本有所不同，銀行信用分

4、析要從以下四個方面考察銀行的信用狀況：( 1 ) 盈利能力，即鍛行產(chǎn)生收入的能力；( 2 ) 流動性，即銀行勢爨逐當裳債務焉獲褥褒金或瑰金等價贛懿方式；( 3 ) 資本竟是，即為了廒付存款人和銀行的債權(quán)人的要求銀行要準備足夠的資本和儲備；( 4 ) 資產(chǎn)質(zhì)基，即銀行能夠收回所發(fā)放的貸款的可能性。二、鑷行信蔫分耩的必要健銀行信用分析不但對銀行本身，而且對銀行的存款人、貸款人和投資者，對政府監(jiān)管當局都十分重要。三、銀行信爰分析鰉方法及應蕉。