基于VAR模型分析的我國商業(yè)銀行信用風險管理研究.pdf

1、金融安全是國家經濟安全的核心，金融風險危及金融安全。在我國目前的金融體系下，由于資本市場起步較晚，以商業(yè)銀行貸款為主的間接融資方式仍占據(jù)主導地位，因此普遍認為我國商業(yè)銀行業(yè)面臨的最主要風險是貸款風險。盡管貸款風險分為信用風險、流動性風險、利率風險等，但就實際情況而言，目前的貸款風險主要表現(xiàn)為信用風險，即由于借款人不能按時償還本息而造成損失的風險。
　　 本文首先論述了商業(yè)銀行信用風險及信用風險的控制管理理論，并論述了我國商業(yè)銀行

2、信用制度建設的必要性，然后歸納了我國商業(yè)銀行信用風險的特點、我國商業(yè)銀行信用風險的發(fā)展趨勢以及信用風險模型在我國商業(yè)銀行應用中存在的局限性。之后主要介紹了VAR模型的相關變量及參數(shù)設置、VAR值的計算方法、VAR模型的用途等模型相關理論，并結合建設銀行2008年相關年報數(shù)據(jù)進行了分析，通過計算建設銀行信用風險，分析其實際信用風險暴露情況下的風險資本水平評估其持有資本與實際風險的匹配狀況。最后結合風險控制模型，提出了我國商業(yè)銀行信用風險控

3、制的建議。
　　 最終得出研究結論，即金融全球化的發(fā)展對每個商業(yè)銀行的風險管理都提出了新的挑戰(zhàn)，而金融風險的內容也在全球化的過程中不斷的被添加和拓展，只有那些將風險控制在自己可承受范圍的商業(yè)銀行，才能夠在全球化的競爭中立于不敗之地。隨著我國信用評級系統(tǒng)的建立，計算機技術和網絡的發(fā)展，商業(yè)銀行可以獲得更為全面和準確的相關客戶的信用數(shù)據(jù)，這將會不斷的豐富和完善違約率數(shù)據(jù)庫，為我們做進一步的量化分析建立強大的信息平臺。此外，隨著計算機