基于logistic回歸分析的商業(yè)銀行信用風險研究.pdf

1、隨著我國加入WTO，金融自由化、經(jīng)濟全球化的發(fā)展方向已經(jīng)確立，尤其是《新巴塞爾協(xié)議》2010年(最遲2013年)的實施，我國商業(yè)銀行面臨的嚴峻挑戰(zhàn)將更加明顯，同時自由開放的市場競爭機制也勢必能促進商業(yè)銀行的發(fā)展。當前，應對全球金融危機，受國家宏觀經(jīng)濟政策的影響，各類商業(yè)貸款劇增，商業(yè)銀行潛在信用風險壓力也隨之增加，此時開展對商業(yè)銀行信用風險管理研究，提出更好降低、規(guī)避風險的方法顯得尤為重要。
　　 本研究分為四個部分：第一部分分

2、析了開展本研究的背景以及回顧了國內(nèi)外學者對信用風險的研究成果和與信用風險相關的一些理論基礎；第二部分分析了2003以來我國商業(yè)銀行信用風險評估及管理的現(xiàn)狀與趨勢，找出存在的問題；第三部分為實證分析。選取60個ST公司作為開發(fā)樣本，用logistic回歸模型進行信用風險的實證分析，最終確定一個含有9個變量的logistic信用判別模型。此外，通過選取60個非ST公司作為檢驗樣本，對模型的預測能力進行了實證檢驗并取得了90.4％的預測準確。

3、實證結果表明我國上市公司的財務數(shù)據(jù)可以有效地用來預測信用風險；第四部分從建立國家信用管理體系、加強我國銀行信用風險預警及度量研究、強化信用風險管理技術與手段等方面提出了我國商業(yè)銀行風險管理的相關對策與建議。研究結果表明，除了反映綜合情況的2個指標外，在Logistic判別模型最后保留的9個自變量仍包括1個償債能力指標、2個盈利能力指標、1個成長能力指標、2個資產(chǎn)管理能力指標和1個現(xiàn)金流量指標，說明這五類指標能很好的反應企業(yè)內(nèi)部的實際財務