我國國有商業(yè)銀行創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、江西財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士學(xué)位論文我國國有商業(yè)銀行創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管理研究姓名：凌珊申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：國民經(jīng)濟(jì)學(xué)指導(dǎo)教師：謝望禮20030401金融風(fēng)險(xiǎn)的增加、金融競爭的加劇是其根本原因。其次，闡述了我國銀行創(chuàng)新的現(xiàn)狀。銀行創(chuàng)新包括銀行制度創(chuàng)新、銀行組織結(jié)構(gòu)創(chuàng)新和銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新三個方面，通過對其現(xiàn)狀的描述表明我國銀行創(chuàng)新有待進(jìn)一步發(fā)展。第二部分，銀行創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)性。銀行創(chuàng)新產(chǎn)生了一些新的金融風(fēng)險(xiǎn)，降低了金融系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性，影響了貨幣政策的實(shí)施效果

2、，加大了中央銀行的監(jiān)管難度。其次，著重提出銀行創(chuàng)新所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)種類及其特點(diǎn)。銀行創(chuàng)新不僅增加了原有的市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)，還產(chǎn)生了制度風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)、表外風(fēng)險(xiǎn)、過度投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)、伙伴風(fēng)險(xiǎn)、電子風(fēng)險(xiǎn)和國際風(fēng)險(xiǎn)等一些新的J_)‘ll鹼。這些風(fēng)險(xiǎn)具有隱蔽性和累積性、突發(fā)性和加速性、擴(kuò)散性和傳染性的特點(diǎn)，這就更增加了對國有商業(yè)銀行創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理的難度。第三部分，我國銀行創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管理。首先對銀行創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵進(jìn)行論述，探討

3、了國內(nèi)外銀行創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管理的理論與方法依據(jù)，表明我國目前銀行創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管理理論方面存在嚴(yán)重不足。其次。提出我國目前銀行創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題：風(fēng)險(xiǎn)識別嚴(yán)重滯后；風(fēng)險(xiǎn)管理手段不合時(shí)宜：重視銀行外部監(jiān)管，輕視銀行內(nèi)部控制，銀行業(yè)自律和社會監(jiān)督作用甚微；中央銀行重視市場準(zhǔn)入管理，輕視持續(xù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理，監(jiān)管重點(diǎn)不突出；重視人治，輕視法治。第四部分，我國銀行創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管理的對策。首先借鑒國外銀行創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)驗(yàn)，介紹了目前國外銀行創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管理的主

4、要新方法：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益法、信貸矩陣、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式、資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)。其次，提出了具體的解決辦法。第一，大膽引進(jìn)新的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)RAROC。詳細(xì)介紹了目前國外銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要手段RAROC對我國的借鑒意義。第二，完善風(fēng)險(xiǎn)管理手段。必須將存款利率控制作為資本充足率的輔助監(jiān)管手段，在高科技基礎(chǔ)上防范風(fēng)險(xiǎn)，尤其是防患電子風(fēng)險(xiǎn)。第三，建立和完善國有商業(yè)銀行內(nèi)控機(jī)制。主要途徑有以下幾方面：充分認(rèn)識內(nèi)部控制的重要性，尤其是對風(fēng)險(xiǎn)

5、管理的重視：加強(qiáng)國有商業(yè)銀行授權(quán)授信管理；完善內(nèi)部操作規(guī)程，加強(qiáng)系統(tǒng)控制，加大督促檢查的力度：完善商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)制度；提高經(jīng)營透明度，做好信息披露工作；健全激勵約束機(jī)制，積極實(shí)行員工退出制度，做好人員分流工作。第四，建立由銀監(jiān)會監(jiān)管、銀行業(yè)自律與社會監(jiān)督三個層面的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。銀監(jiān)會必須以風(fēng)險(xiǎn)管理為核心，加強(qiáng)對金融機(jī)構(gòu)的非現(xiàn)場監(jiān)管，完善各種監(jiān)管方法，走現(xiàn)場監(jiān)管與非現(xiàn)場監(jiān)管相結(jié)合的全程性持續(xù)監(jiān)管道路；改進(jìn)銀行業(yè)自律管理；調(diào)動社會力量