我國國有商業(yè)銀行創(chuàng)新風險管理研究.pdf

1、江西財經大學碩士學位論文我國國有商業(yè)銀行創(chuàng)新風險管理研究姓名：凌珊申請學位級別：碩士專業(yè)：國民經濟學指導教師：謝望禮20030401金融風險的增加、金融競爭的加劇是其根本原因。其次，闡述了我國銀行創(chuàng)新的現狀。銀行創(chuàng)新包括銀行制度創(chuàng)新、銀行組織結構創(chuàng)新和銀行業(yè)務創(chuàng)新三個方面，通過對其現狀的描述表明我國銀行創(chuàng)新有待進一步發(fā)展。第二部分，銀行創(chuàng)新的風險性。銀行創(chuàng)新產生了一些新的金融風險，降低了金融系統的穩(wěn)定性和安全性，影響了貨幣政策的實施效果

2、，加大了中央銀行的監(jiān)管難度。其次，著重提出銀行創(chuàng)新所產生的風險種類及其特點。銀行創(chuàng)新不僅增加了原有的市場風險、信用風險、操作風險和法律風險，還產生了制度風險、經營管理風險、表外風險、過度投機風險、伙伴風險、電子風險和國際風險等一些新的J_)‘ll鹼。這些風險具有隱蔽性和累積性、突發(fā)性和加速性、擴散性和傳染性的特點，這就更增加了對國有商業(yè)銀行創(chuàng)新風險進行管理的難度。第三部分，我國銀行創(chuàng)新風險管理。首先對銀行創(chuàng)新風險管理的內涵進行論述，探討

3、了國內外銀行創(chuàng)新風險管理的理論與方法依據，表明我國目前銀行創(chuàng)新風險管理理論方面存在嚴重不足。其次。提出我國目前銀行創(chuàng)新風險管理中存在的問題：風險識別嚴重滯后；風險管理手段不合時宜：重視銀行外部監(jiān)管，輕視銀行內部控制，銀行業(yè)自律和社會監(jiān)督作用甚微；中央銀行重視市場準入管理，輕視持續(xù)管理和風險管理，監(jiān)管重點不突出；重視人治，輕視法治。第四部分，我國銀行創(chuàng)新風險管理的對策。首先借鑒國外銀行創(chuàng)新風險管理的經驗，介紹了目前國外銀行創(chuàng)新風險管理的主

4、要新方法：風險價值法、風險調整的資本收益法、信貸矩陣、全面風險管理模式、資產組合風險。其次，提出了具體的解決辦法。第一，大膽引進新的風險管理技術RAROC。詳細介紹了目前國外銀行業(yè)風險管理的主要手段RAROC對我國的借鑒意義。第二，完善風險管理手段。必須將存款利率控制作為資本充足率的輔助監(jiān)管手段，在高科技基礎上防范風險，尤其是防患電子風險。第三，建立和完善國有商業(yè)銀行內控機制。主要途徑有以下幾方面：充分認識內部控制的重要性，尤其是對風險

5、管理的重視：加強國有商業(yè)銀行授權授信管理；完善內部操作規(guī)程，加強系統控制，加大督促檢查的力度：完善商業(yè)銀行內部審計制度；提高經營透明度，做好信息披露工作；健全激勵約束機制，積極實行員工退出制度，做好人員分流工作。第四，建立由銀監(jiān)會監(jiān)管、銀行業(yè)自律與社會監(jiān)督三個層面的風險監(jiān)督網絡系統。銀監(jiān)會必須以風險管理為核心，加強對金融機構的非現場監(jiān)管，完善各種監(jiān)管方法，走現場監(jiān)管與非現場監(jiān)管相結合的全程性持續(xù)監(jiān)管道路；改進銀行業(yè)自律管理；調動社會力量