城市商業(yè)銀行金融創(chuàng)新風險管理研究.pdf

1、隨著城市商業(yè)銀行業(yè)務種類的復雜化和多樣化，及其業(yè)務之間的交叉性，其所面臨風險不僅僅是單一方面的風險，而是轉變?yōu)榧庞?、市場、操作等風險維度一體的整體風險管理。
　　 本文按照風險管理的理論對城市商業(yè)銀行金融創(chuàng)新的風險進行識別、分析和度量，主要研究城市商業(yè)銀行金融創(chuàng)新過程中面臨的信用風險、市場風險和操作風險三個維度的整體風險管理，研究的是不同類型、不同業(yè)務、不同維度風險的整體。本文首先對各種單一風險因素進行識別，然后通過運用風險價

2、值、壓力測試及風險博弈模型對各單一維度風險進行分析研究，提出基于Copula函數的城市商業(yè)銀行金融創(chuàng)新整體風險度量模型，通過將隨機變量的邊緣分布以及它們之間的相關結構分開來進行研究，更好地闡述變量之間非對稱、非線性及其尾部相關性的關系，最后對某商業(yè)銀行的整體風險相關性進行了實例分析。
　　 本文的研究對構建我國城市商業(yè)銀行金融創(chuàng)新整體風險管理體系，探索符合我國金融市場環(huán)境的金融創(chuàng)新模式，促進我國金融市場的蓬勃發(fā)展，具有長遠的戰(zhàn)略