基于混沌時間序列及彈性反饋算法的股票預測方法研究.pdf

1、隨著中國經濟的迅猛發(fā)展，理財的概念逐漸在大眾心理建立起來，而股票就是一直受大眾青睞的理財產品。股票是市場經濟融資的重要手段之一，股市的發(fā)展不僅體現國家經濟的發(fā)展，更是關乎千家萬戶的切身利益。大自然的混沌現象無處不在，由大自然的產物——人所一手操辦的股市必然也是一個混沌的系統(tǒng)。因此，本文將通過混沌時間序列及彈性反饋神經網絡對股票價格走勢進行預測，具體內容安排如下：
　　首先，介紹混沌動力學以及混沌時間序列的相關理論。先介紹混沌的現象

2、、混沌的定義、混沌的基本特性、李雅普諾夫指數等基礎的混沌學知識。緊接著簡要介紹了混沌時間序列的知識，重點包括相空間重構技術、時間延遲和嵌入維數的確定以及最大李雅普諾夫指數預測方法。
　　其次，介紹了神經網絡的基礎知識，詳細的介紹了反饋神經網絡的原理，重點介紹了反饋神經網絡的主要算法并比較他們的優(yōu)缺點，最終論證了為何選擇彈性神經網絡算法作為本文的預測方法。
　　最后，利用混沌時間序列和彈性反饋神經網絡結合的方法對某只股票數據進