版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
1、時間序列分析教案第0頁共4頁測試2解答（第三、四章）1.設為一時間序列，且xt，），（，kttkt1ptp1tttxxxxxxx??????????tx，則？。tt231ttxBxxBx）（）（記，???????）（B解：根據(jù)k步差分和p階差分與延遲算子之間的關(guān)系，得。23B1B1B））（（）（????2.已知AR（1）模型為：。)0(~x7.0x2tt1tt????WN，??求：。222)()(??和ttxVarxE解：(1)由平穩(wěn)序
2、列0xE0ExExEtt1tt???）（得，）（）和（）（?或P.47）（0010p10?????????????(2)212)(49.0)()(7.0)(????????ttttxVarVarxVarxVar即=P.49)(txVar22296.151.049.01?????????(3)AR（1）模型P.5049.07.00k2212k1k?????????），（(4)AR（1）模型偏自相關(guān)系數(shù)截尾:P.5455。022??3.分別
3、用特征根判別法和平穩(wěn)域判別法檢驗下列四個AR模型的平穩(wěn)性。（1）（2），t1ttx8.0x????，t1ttx3.1x???（3）（4），t2t1ttx61x61x????，t2t1ttx2xx????其中，均為服從標準正態(tài)分布的白噪聲序列。t?解：AR（p）模型平穩(wěn)性的特征根判別法要求所有特征根絕對值小于1；AR（1）模型平穩(wěn)性的平穩(wěn)域判別法要求，1||1??AR（2）模型平穩(wěn)性的平穩(wěn)域判別法要求：。11||122??????(1)特
4、征根判別法：平穩(wěn)；，平穩(wěn)域判別法：平穩(wěn)；8.01???18.0||1???(2)特征根判別法：非平穩(wěn)；，平穩(wěn)域判別法：非平穩(wěn)；3.11??13.1||1???(3)特征方程為:21310)13)(12(016212???????????????即由特征根判別法：平穩(wěn)；平穩(wěn)域判別法：平穩(wěn)；10131161||12122?????????????(4)特征方程為:210)2)(1(02212???????????????即由特征根判別法：非
5、平穩(wěn)；平穩(wěn)域判別法：非平穩(wěn)。111312||12122不小于????????????時間序列分析教案第2頁共4頁P.55???????????????205.0321kk2222111k，??????6.已知MA(2)模型為：。，2t1ttt4.00.7x?????)0(~2t???WN求：。）（及1k)()(k??ttxVarxE解：(1)由平穩(wěn)序列0xE0EEEtt1t2t????）（得，）（）（）（???P.56(2)222222
6、q2165.14.07.011)(?????????????????））（（）（?txVarP.56(3)MA（2）模型自相關(guān)系數(shù)（q階截尾）：????????????????????????????????2k02k242.065.14.011k594.065.198.065.1)4.07.07.010k1222122221211k，，，（，?????????P.577.已知ARMA（1，1）模型為：，試著推導給出它的傳1tt1tt8
7、.0x5.0x?????遞形式與逆轉(zhuǎn)形式。解：（1）ARMA（1，1）模型的傳遞形式：1t1t1t1txx???????t1t1B1xB1???）（）（???t22111t11tBB1B1B1B1x???????））（（）（）（?????????tk11k1k13121312112111t])B)B)B)B1[x??????????????????????????（（（（代入，得8.05.011????tk1k322t]B5.03.0B
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
評論
0/150
提交評論