nzyput計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末試題

1、生命是永恒不斷的創(chuàng)造，因?yàn)樵谒鼉?nèi)部蘊(yùn)含著過剩的精力，它不斷流溢，越出時(shí)間和空間的界限，它不停地追求，以形形色色的自我表現(xiàn)的形式表現(xiàn)出來。－－泰戈?duì)栍?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末試卷（2004年6月，滿分70分）一（24分）將中國城鎮(zhèn)居民按照人均年收入分成組，以2003年的組平均數(shù)為樣本觀測(cè)值，建立中國城鎮(zhèn)居民消費(fèi)函數(shù)模型，以人均年消費(fèi)額為被解釋變量，經(jīng)過理論分析和經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)，選擇人均年收入和人均儲(chǔ)蓄余額作為解釋變量，解釋變量和被解釋變量之間的關(guān)系為直接線

2、性關(guān)系。模型形式為：⑴分別寫出該問題的總體回歸函數(shù)、總體回歸模型、樣本回歸函數(shù)和樣本回歸模型；⑵分別寫出隨機(jī)誤差項(xiàng)具有同方差且無序列相關(guān)、具有異方差但無序列相關(guān)、具有異方差且具有一階序列相關(guān)時(shí)的方差—協(xié)方差矩陣；⑶當(dāng)模型滿足基本假設(shè)時(shí)，寫出關(guān)于普通最小二乘法參數(shù)估計(jì)量的正規(guī)方程組；⑷直觀判斷該模型是否具有異方差性？為什么？⑸如果該模型存在異方差性，寫出加權(quán)最小二乘法參數(shù)估計(jì)量的矩陣表達(dá)式，并指出在實(shí)際估計(jì)時(shí)權(quán)矩陣是如何選擇的；⑹指出“偏

3、回歸系數(shù)”的實(shí)際含義，并指出解釋變量滿足什么條件時(shí)可以用一元回歸模型得到相同的的估計(jì)結(jié)果？⑺如果僅以入均收入200元及以上的收入組為樣本，用OLS和ML分別估計(jì)模型，參數(shù)估計(jì)量是否等價(jià)？為什么？⑻如果模型中未包括顯著的解釋變量，可能導(dǎo)致模型違背哪些基本假設(shè)？二（8分）簡要回答下列問題：⑴CD生產(chǎn)函數(shù)模型和CES生產(chǎn)函數(shù)模型關(guān)于要素替代彈性和技術(shù)進(jìn)步的假設(shè)分別是什么？⑵建立城鎮(zhèn)居民食品類需求函數(shù)模型如下：其中V為人均購買食品支出額、Y為人

4、均收入、為食品類價(jià)格、為其它商品類價(jià)格。指出各個(gè)參數(shù)估計(jì)量的經(jīng)濟(jì)意義和數(shù)值范圍。三（8分）某聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型有3個(gè)方程、3個(gè)內(nèi)生變量、3個(gè)外生變量和樣本觀測(cè)值始終為1的虛變量C，樣本容量為n。其中第二個(gè)方程為⑴能否采用OLS方法估計(jì)該結(jié)構(gòu)方程？為什么？⑵如果采用工具變量方法估計(jì)該方程，如何選擇的工具變量？（指出兩種選擇）四（16分）中國的銀行系統(tǒng)正遭受著壞帳的困擾，有估計(jì)認(rèn)為全部壞帳足以讓整個(gè)銀行系統(tǒng)崩潰。毫無疑問壞帳是資源配置被

5、扭曲的一個(gè)例子，換句話說如果沒有壞帳，中國的其中C為居民消費(fèi)總額、I為投資總額、Y為國內(nèi)生產(chǎn)總值、為政府消費(fèi)總額，樣本取自1978—2000年。⑴證明：對(duì)于消費(fèi)方程，用IV、ILS、2SLS方法分別估計(jì)，參數(shù)估計(jì)結(jié)果是等價(jià)的。⑵說明：對(duì)于投資方程，能否用IV、ILS方法估計(jì)？為什么？⑶寫出該聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型3SLS參數(shù)估計(jì)量的矩陣表達(dá)式，并寫出表達(dá)式中每個(gè)矩陣的具體形式；⑷根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷，該模型3SLS參數(shù)估計(jì)量與2SLS參數(shù)估計(jì)量是

6、否等價(jià)？為什么？⒊（共18分，每小題3分）簡單回答以下問題：⑴分別指出兩要素CD生產(chǎn)函數(shù)、兩要素一級(jí)CES生產(chǎn)函數(shù)和VES生產(chǎn)函數(shù)關(guān)于要素替代彈性的假設(shè)。⑵在一篇博士論文中設(shè)計(jì)的生產(chǎn)函數(shù)模型為：其中，Y為產(chǎn)出量，K、L為資本和勞動(dòng)投入量，為第i種能源投入量，其它為參數(shù)。試指出該理論模型設(shè)計(jì)的主要問題，并給出正確的模型設(shè)計(jì)。⑶建立城鎮(zhèn)居民食品類需求函數(shù)模型如下：其中V為人均購買食品支出額、Y為人均收入、為食品類價(jià)格、為其它商品類價(jià)格。擬定

7、每個(gè)參數(shù)的數(shù)值范圍，并指出參數(shù)之間必須滿足的關(guān)系。⑷指出在實(shí)際建立模型時(shí)虛變量的主要用途。⑸兩位研究者分別建立如下的中國居民消費(fèi)函數(shù)模型和其中表示居民消費(fèi)總額，表示居民收入總額。由相同的樣本和相同的估計(jì)方法，得到了不同的居民邊際消費(fèi)傾向估計(jì)值。如何解釋這種現(xiàn)象？由此指出經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的的缺點(diǎn)。⑹從經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型設(shè)定理論出發(fā)，在建立中國宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型時(shí)，一般應(yīng)該如何對(duì)第三產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)方程進(jìn)行分解，并指出其理由。⒋（6分）在你完成的