計量經(jīng)濟學期末試題及答案經(jīng)典資料

1、清華大學經(jīng)濟管理學院計量經(jīng)濟學期末試題及答案清華大學經(jīng)濟管理學院計量經(jīng)濟學期末試題及答案（2002年）年）（2小時，開卷，滿分100分）⒈（共40分，每小題4分）建立中國居民消費函數(shù)模型t=19781979…2001ttttCIC?????????1210)0(~2??Nt其中表示居民消費總額，表示居民收入總額。CI⑴能否用歷年的人均消費額和人均收入數(shù)據(jù)為樣本觀測值估計模型？為什么？⑵人們一般選擇用當年價格統(tǒng)計的居民消費總額和居民收入總

2、額作為樣本觀測值，為什么？這樣是否違反樣本數(shù)據(jù)可比性原則？為什么？⑶如果用矩陣方程表示該模型，寫出每個矩陣的具體內容，并標明階數(shù)；????XY⑷如果所有古典假設都滿足，分別從最小二乘原理和矩方法出發(fā)，推導出關于參數(shù)估計量的正規(guī)方程組；⑸如果與存在共線性，證明：當去掉變量以消除共線性時，的估計結果1?tCtI1?tC1?將發(fā)生變化；⑹如果模型中為隨機解釋變量且與相關，證明：如果用OLS估計該消費函數(shù)模1?tCt?型，其參數(shù)估計量是有偏的；

3、⑺如果模型中為隨機解釋變量且與相關，選擇政府消費為的工具變量（1?tCt?tG1?tC滿足工具變量的所有條件），寫出關于參數(shù)估計量的正規(guī)方程組；tG⑻如果經(jīng)檢驗表明模型存在一階序列相關，而需要采用廣義差分法估計模型，指出在常用的軟件中是如何實現(xiàn)的？⑼在不受到限制的情況下，的值域為，寫出的對數(shù)似然函數(shù)；tC)0(?tC⑽試分析，以t=19781979…2001數(shù)據(jù)為樣本觀測值，能否說“樣本是從母體中隨機抽取的”？那么采用OLS估計模型參數(shù)

4、，估計結果是否存在偏誤？為什么？答：⑴不可以。因為歷年的人均消費額和人均收入并不是從居民消費總額和居民收入總額的總體中隨機抽取的樣本，違背了樣本與母體的一致性。⑵因為歷年的居民消費總額和居民收入總額具有大致相同的“價格”指數(shù)，是否將它們轉換為不變價數(shù)據(jù)并不重要，不影響數(shù)據(jù)在樣本點之間的可比性。⑶其中????XY124200119791978????????????????CCC?Y3242000200119781979197719781

5、11??????????????CICICI???X13210????????????????124200119791978?????????????????????⑷從最小二乘原理出發(fā)，推導關于參數(shù)估計量的正規(guī)方程組：由于與存在共線性，上式第2個方程中缺少的與乘積項不為0，所以去掉該1?tCtI1?tCtI項會影響方程組的解，使得的估計結果將發(fā)生變化。1?⑹如果模型中為隨機解釋變量且與相關，上述方程組中的第3個方程非齊次。1?tCt?

6、而用OLS估計該消費函數(shù)模型，認為正規(guī)方程組是齊次方程組，所以其參數(shù)估計量是有偏的。⑺選擇政府消費為的工具變量，得到關于參數(shù)估計量的正規(guī)方程組為：tG1?tC)???(1210??????tttttCIC???)???(1210??????tttttttCIICI???)???(1210??????tttttttCIGCG???⑻在解釋變量中增加。)1(AR⑼的對數(shù)似然函數(shù)為tC)?()?(21)2()(2βXYβXY?????????

7、?nLnLLnL⑽嚴格地，不能說“樣本是從母體中隨機抽取的”，因為的值域為，而實際的tC)0(?樣本觀測值集中于某一區(qū)域。那么采用OLS估計模型參數(shù)，估計結果是存在偏誤的，因為樣本實際上是選擇性的。⒉（共20分，每小題5分）下列為一完備的聯(lián)立方程計量經(jīng)濟模型tttttttttttGICYYICYC???????????21011210???????其中C為居民消費總額、I為投資總額、Y為國內生產(chǎn)總值、為政府消費總額，樣本取tG自1978