計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題及答案

1、1.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中客觀存在的因果關(guān)系，主要采用回歸分析方法的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型。2.參數(shù)估計(jì)的無偏性：它的均值或期望值是否等于總體的真實(shí)值。3.參數(shù)估計(jì)量的有效性：它是否在所有線性無偏估計(jì)量中具有最小方差。估計(jì)量的期望方差越大說明用其估計(jì)值代表相應(yīng)真值的有效性越差；否則越好，越有效。不同的估計(jì)量具有不同的方差，方差最小說明最有效。4.序列相關(guān)：即模型的隨即干擾項(xiàng)違背了相互獨(dú)立的基本假設(shè)。5.工具變量：在模型估計(jì)過程中被作為工具

2、使用，以替代與隨即干擾項(xiàng)相關(guān)的隨機(jī)解釋變量。6.結(jié)構(gòu)式模型：根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論和行為規(guī)律建立的描述經(jīng)濟(jì)變量之間直接關(guān)系結(jié)構(gòu)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方程系統(tǒng)。7內(nèi)生變量：具有某種概率分布的隨機(jī)變量，它的參數(shù)是聯(lián)立方程系統(tǒng)估計(jì)的元素，內(nèi)生變量是由模型系統(tǒng)決定的，同時(shí)也對(duì)模型系統(tǒng)產(chǎn)生影響。內(nèi)生變量一般都是經(jīng)濟(jì)變量。8.異方差：對(duì)于不同的樣本點(diǎn)，隨機(jī)干擾項(xiàng)的方差不再是常數(shù)，而是互不相同，則認(rèn)為出現(xiàn)了異方差性。9.回歸分析：研究一個(gè)變量關(guān)于另一個(gè)（些）變量的依賴關(guān)

3、系的計(jì)算方法和理論。其目的在于通過后者的已知或設(shè)定值，去估計(jì)和預(yù)測(cè)前者的（總體）均值。前一變量稱為被解釋變量或應(yīng)變量，后一變量稱為解釋變量或自變量。1下列不屬于線性回歸模型經(jīng)典假設(shè)的條件是（A）A被解釋變量確定性變量，不是隨機(jī)變量。B隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)服從均值為0，方差恒定，且協(xié)方差為0。C隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)服從正態(tài)分布。D解釋變量之間不存在多重共線性。2參數(shù)的估計(jì)量具備有效性是指（B）???A0)?(??VarB為最小)?(?VarC0)?(????

4、ED為最小)?(???E3設(shè)Q為居民的豬肉需求量，I為居民收入，PP為豬肉價(jià)格，PB為牛肉價(jià)格，且牛肉和豬肉是替代商品，則建立如下的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：根據(jù)理論預(yù)期，上述計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中的估計(jì)參數(shù)iBiPiitPPIQ??????????3210、和應(yīng)該是（C）1??2??3??A0，1??2??0?3??C0，0，0，1??2??0?3??4利用OLS估計(jì)模型求得的樣本回歸線，下列哪些結(jié)論是不正確的iiiXY??????10（D）A樣本回

5、歸線通過（）點(diǎn)YXB=0?i??CYY??DiiXY10??????5用一組有20個(gè)觀測(cè)值的樣本估計(jì)模型后，在0.1的顯iiiXY??????10性水平下對(duì)的顯著性作t檢驗(yàn)，則顯著地不等于零的條件是t統(tǒng)計(jì)量1??1?絕對(duì)值大于（D）A.t0.1(20)B.t0.05(20)C.t0.1(18)D.t0.05(18)6對(duì)模型進(jìn)行總體線性顯著性檢驗(yàn)的原假設(shè)是iiiiXXY????????22110（C）A0210??????B，其中0?j?

6、210?jC021????D，其中0?j?21?j7.對(duì)于如下的回歸模型中，參數(shù)的含義是（DiiiXY??????lnln101?）AX的相對(duì)變化引起Y的期望值的絕對(duì)變化量BY關(guān)于X的邊際變化率CX的絕對(duì)量發(fā)生一定變動(dòng)時(shí)引起Y的相對(duì)變化率DY關(guān)于X的彈性8.如果回歸模型為背了無序列相關(guān)的假定，則OLS估計(jì)量（A）A無偏的，非有效的B有偏的，非有效的C無偏的，有效的D有偏的，有效的9.下列檢驗(yàn)方法中，不能用來檢驗(yàn)異方差的是（D）A格里瑟檢

7、驗(yàn)B戈德菲爾德匡特檢驗(yàn)C懷特檢驗(yàn)D杜賓沃森檢驗(yàn)10在對(duì)多元線性回歸模型進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)各參數(shù)估計(jì)量的t檢驗(yàn)值都很低，但模型的擬合優(yōu)度很高且F檢驗(yàn)顯著，這說明模型很可能存在（C）A方差非齊性B序列相關(guān)性C多重共線性D模型設(shè)定誤差11.包含截距項(xiàng)的回歸模型中包含一個(gè)定性變量，且這個(gè)定性變量有3種特征，則，如果我們?cè)诨貧w模型中納入3個(gè)虛擬變量將會(huì)導(dǎo)致模型出現(xiàn)（A）A序列相關(guān)B異方差C完全共線性D隨機(jī)解釋變量12.下列條件中，哪條不是有效的工具