再保險(xiǎn)情形下離散時(shí)間過程的破產(chǎn)概率.pdf

1、破產(chǎn)概率是衡量風(fēng)險(xiǎn)程度和評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)大小的一個(gè)重要尺度和指標(biāo)，為人們提供風(fēng)險(xiǎn)決策的依據(jù).Lundberg-Cramer經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型奠定了研究破產(chǎn)理論的基礎(chǔ)，但它在描述保險(xiǎn)公司實(shí)際運(yùn)作情形中有很大的局限性.近年來，許多學(xué)者從保費(fèi)收入、利息率、索賠過程和索賠額大小分布等方面對(duì)經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行修正，但隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和市場(chǎng)交易形式多樣性的形成，如何建立更加完善、更加符合保險(xiǎn)公司實(shí)際運(yùn)作情況的風(fēng)險(xiǎn)模型仍是當(dāng)今保險(xiǎn)業(yè)和精算界研究的熱門課題.
　　

2、再保險(xiǎn)旨在分散和控制風(fēng)險(xiǎn)以降低保險(xiǎn)公司破產(chǎn)發(fā)生的可能性，提高資金的承付能力，同時(shí)，離散時(shí)間的風(fēng)險(xiǎn)模型能更好地模擬保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)發(fā)生的實(shí)際情況.基于此，本文研究比例再保險(xiǎn)情形下離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率問題.
　　本文的組織結(jié)構(gòu)如下:第一部分，介紹了破產(chǎn)理論研究的起源和主要方法，以及模型推廣的主要研究方向;第二部分，在Sparre Andersen風(fēng)險(xiǎn)模型中，加入了比例再保險(xiǎn)和一定的利息力度，利用最優(yōu)停時(shí)定理和上鞅的性質(zhì)，得到了破