相依風(fēng)險模型下的破產(chǎn)概率.pdf

1、在風(fēng)險理論中，破產(chǎn)概率是衡量償付能力的指標之一，因此破產(chǎn)概率在精算科學(xué)研究中有其重要意義.保險中有關(guān)風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率問題已經(jīng)被廣泛地研究，在大量研究風(fēng)險模型的文獻中，總是假沒不同類型的保險業(yè)務(wù)之間是相互獨立的，而實際上，由于可能引發(fā)風(fēng)險業(yè)務(wù)的共同因素存在，不同險種之間可能具有某種相依性，因此和經(jīng)典風(fēng)險模型相比，我們?nèi)パ芯繋Ю实南嘁里L(fēng)險模型顯得更具有現(xiàn)實意義. Cossette和Marceau(2000)[19]提出共同沖擊風(fēng)

2、險模型，Kam C.Yucn(2002)[20]在他們的基礎(chǔ)上研究了共同沖擊過程是Erlang過程的破產(chǎn)概率，本文第三章考慮了帶利率情況下共同沖擊過程是Erlang過程的風(fēng)險模型，并得到這種情況下破產(chǎn)概率滿足的積分微分方程.此外另一類刻畫相依性的方法是Kam C.Yuen和王過京(2002)[21]提出的稀疏相依結(jié)構(gòu)多險種風(fēng)險模型.本文第四章在Kam C.Yuen和王過京研究的基礎(chǔ)上考慮了一類帶利率的稀疏相依結(jié)構(gòu)多險種風(fēng)險模型，并得到這