隨機(jī)序下的最優(yōu)再保險(xiǎn).pdf

1、隨機(jī)序的研究已經(jīng)是近年來風(fēng)險(xiǎn)理論研究中的一個(gè)非常重要的部分，受到風(fēng)險(xiǎn)理論專家的重視.本文主要是在隨機(jī)序意義下的最優(yōu)再保險(xiǎn)做了的研究。 隨機(jī)控制序，停止損失序，凸序，和失效序，指數(shù)序等都是隨機(jī)序中很好的序概念，風(fēng)險(xiǎn)理論專家對(duì)這些序概念的建立使得風(fēng)險(xiǎn)理論在應(yīng)用(如保險(xiǎn)的最優(yōu)決策)方面的研究更加的有序和全面. 我們?cè)谝灾姓f過，就再保險(xiǎn)而言，其研究方法就有很多種，如風(fēng)險(xiǎn)交換(Risk exchange或Reciprocal r

2、einsurance)的方法;從效用理論的角度進(jìn)行研究的方法;從風(fēng)險(xiǎn)的波動(dòng)(即方差)方面進(jìn)行研究的方法，而就風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)的選擇而言又有很多種，這些方法在研究在風(fēng)險(xiǎn)決策中都得到了很多很有價(jià)值的結(jié)果. 然而這些研究畢竟都是從某一個(gè)方面或角度去研究，得到的結(jié)論也是比較局部性的.風(fēng)險(xiǎn)排序理論的研究近年來得到了許多有價(jià)值的理論成果，這些成果在應(yīng)用方面的研究也顯示出比以往更加全面而有序，而且，在相關(guān)隨機(jī)變量的研究方面，以往的任何一種方法都難以解