程式化交易系統(tǒng)簡要設計思路

1、程式化交易系統(tǒng)簡要設計思路一設計思想：本設計旨在利用新的思路構建一個高效率、高質量的證券市場分析決策系統(tǒng)和以該系統(tǒng)。系統(tǒng)設計建立在對證券市場全方位的分析上，并引入了現(xiàn)代管理科學和控制理論的一些核心理念。系統(tǒng)所設計的方法可以有效的提高對市場的分析和評價效率，可以更高效、更直觀、更合理的監(jiān)控市場變化、評價市場冷暖、篩選介入目標、確定買賣時機，方便的進行自動或半自動的程式交易。二系統(tǒng)特點本系統(tǒng)是一個完整科學的數(shù)據(jù)檢測、分析與評價系統(tǒng)和買賣決策

2、管理系統(tǒng)，與其它系統(tǒng)相比具有以下特色：1分析策略和決策方法比較完整：理論上講我們進行證券投資決策所需要的絕大多數(shù)數(shù)據(jù)其實都在我們的機器里或者在網(wǎng)絡上，而數(shù)據(jù)是可以被分析的，趨勢也應該是可以被跟蹤的。該系統(tǒng)通過對行情數(shù)據(jù)、歷史數(shù)據(jù)和財務數(shù)據(jù)進行盡可能全面完整的分析，以及通過采用直觀明了的表現(xiàn)形式、完整全面的評價體系和及時高效的操作管理體系來從不同的角度去引導我們做出科學、正確的決策，去逼近我們對市場的更為真實的了解和判斷。2分析方法比較科

3、學：比如說，對于大多數(shù)證券投資者而言，都不會否認形態(tài)的重要性，但是就像世界上沒有完全相同的兩片葉子一樣，世界上也沒有完全相同的兩只股票，形態(tài)的模糊性和數(shù)學處理的復雜性也經(jīng)常讓人們大傷腦筋。不管是關于“形態(tài)識別”的方法還是關于“分型”的概念都不便于進行確切具體的操作。在具體應用時還都有很多的技術和效率問題不能很好的解決，但是本系統(tǒng)獨創(chuàng)的技術分析與處理方法則將股票的走勢、形態(tài)、成交情況、財務狀況以及與整個市場狀態(tài)的關系等有機的結合了起來，把

4、模糊與精確、背景與現(xiàn)狀、大盤與個股的相對關系統(tǒng)一在了一個規(guī)范的平臺上，以一種標準、統(tǒng)一的方式對市場和股票進行科學的監(jiān)測評價和買賣操作的管理。這種處理方式的另一個合理之處在于它可以非常方便高效的利用人們在模式識別方面的現(xiàn)有技術，以一種更簡單的方式來對復雜的形態(tài)進行分析，讓事情可以變的簡單、自動、智能。3表現(xiàn)形式比較合理：計算機與人的能力目前階段還有很大的差別。對于大規(guī)模的數(shù)據(jù)處理人根本無法和計算機相比，但對于模糊識別和判斷方面人比計算機具

5、有更大的優(yōu)勢。本系統(tǒng)采用比較科學合理的方式對這兩方面的工作進行了有效的分離，充分發(fā)揮了計算機和人的優(yōu)勢，高效、合理，而且直觀、可靠、具有良好的人機界面和方便簡單的操作方式。行它！管理問題實際上在很大程度上可以轉化為規(guī)則問題、優(yōu)化問題、標準化問題、程序化問題，而控制理論的核心是信息的檢測處理和反饋；對于證券行業(yè)而言，絕大多數(shù)的數(shù)據(jù)都可以很方便的得到，數(shù)據(jù)的采集根本就不是問題，問題是如何對大量的數(shù)據(jù)進行有效的分析和利用。系統(tǒng)在引入管理工程和

6、系統(tǒng)工程概念方面做了許多的努力，在具體的技術處理方式上廣泛采用了自動控制和動態(tài)規(guī)劃的技術原理。（二）行業(yè)特征分析：1）證券行業(yè)具有高度數(shù)字化、信息化、網(wǎng)絡化的特點。數(shù)字化意味著特別適合發(fā)揮計算機的強大處理能力，網(wǎng)絡化則意味著可以不受時間、空間距離限制的向客戶提供及時、高效、個性化的服務。2）市場會隨著經(jīng)濟規(guī)模的擴大而擴大，隨著經(jīng)濟的發(fā)展而發(fā)展，隨著企業(yè)的擴張而擴張。在這個過程中總有一些公司會有強大的市場和資本擴張能力，它們的股票價格也會

7、因此而有驚人的漲幅。3）市場在“價值回歸“的過程中永遠都在不斷的重復著“矯枉過正“的故事。從短期來看，所有理論和技術都無法改變這個市場零和博弈的本質，從長期來看，伴隨市場規(guī)模的擴大和部分企業(yè)的高速擴張，證券市場存在著大量的具有投資價值的機會。4）人的大腦是最好的自動控制系統(tǒng)，但往往無法持續(xù)穩(wěn)定、精確嚴格的按原則工作。在大規(guī)模的數(shù)據(jù)處理方面人的能力無法與計算機相比，但在對于形態(tài)、顏色、動態(tài)圖形的識別等模糊判斷方面人比計算機更有效率；人的大

8、腦比計算機更靈活，但受人性的限制往往是靈活有余，原則不足，適合做綜合性的分析判斷、模糊處理和規(guī)則設計。而計算機恰恰相反：原則有余，靈活不足，更適合做諸如大規(guī)模的數(shù)據(jù)處理、監(jiān)測和規(guī)則的執(zhí)行等程式化、規(guī)范化的工作。5）股票的操作實際上是一項復雜的系統(tǒng)工程，它不僅僅是一項單純的技術問題，同時也是一個復雜的管理問題，——操作的管理、資金的管理、理念的管理等。偶爾的賺錢根本算不了什么，關鍵是能否建立一套穩(wěn)定的獲利規(guī)則并嚴格的執(zhí)行它！6）市場是有趨